Сравнение CNYUSD=X с GLD
CNYUSD=X (CNY/USD) is a currency, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, CNYUSD=X returned -0.11%/yr vs 11.22%/yr for GLD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNYUSD=X и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYUSD=X показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции CNYUSD=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.11% против 11.22% соответственно.
CNYUSD=X
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- -0.11%
GLD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- -12.55%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 16.81%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам CNYUSD=X и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYUSD=X CNY/USD | 3.29% | 4.38% | -2.76% | -2.80% | -7.92% | 2.73% | 6.69% | -1.24% | -5.34% | 6.67% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.04% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between CNYUSD=X and GLD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between CNYUSD=X and GLD shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYUSD=X vs. GLD — Ранг доходности на риск
CNYUSD=X
GLD
Сравнение CNYUSD=X c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNY/USD (CNYUSD=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYUSD=X | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.15 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 0.75 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 1.78 | +12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYUSD=X и GLD
Максимальная просадка CNYUSD=X за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYUSD=X и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYUSD=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -45.56% | +27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -26.40% | +25.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -26.40% | +21.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.09% | -26.40% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.70% | -26.40% | +11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -25.71% | +14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -16.19% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 11.16% | -10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYUSD=X и GLD
Текущая волатильность для CNY/USD (CNYUSD=X) составляет 0.58%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что CNYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYUSD=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 6.70% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 24.20% | -22.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 28.01% | -25.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.91% | 18.41% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 16.11% | -12.18% |
Часто задаваемые вопросы
CNYUSD=X and GLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (6.70%) compared to CNYUSD=X (0.58%). In terms of maximum drawdown, CNYUSD=X dropped -17.74% vs GLD's -45.56%.
CNYUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNYUSD=X и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор