Сравнение CNYUSD=X с GLD
CNYUSD=X (CNY/USD) is a currency, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, CNYUSD=X returned -0.29%/yr vs 12.80%/yr for GLD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNYUSD=X и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYUSD=X показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции CNYUSD=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.29% против 12.80% соответственно.
CNYUSD=X
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- -0.29%
GLD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам CNYUSD=X и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYUSD=X CNY/USD | 3.36% | 4.38% | -2.76% | -2.80% | -7.92% | 2.73% | 6.69% | -1.24% | -5.34% | 6.67% |
GLD SPDR Gold Shares | -0.02% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between CNYUSD=X and GLD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between CNYUSD=X and GLD shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYUSD=X vs. GLD — Ранг доходности на риск
CNYUSD=X
GLD
Сравнение CNYUSD=X c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNY/USD (CNYUSD=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYUSD=X | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 1.40 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 3.56 | +12.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYUSD=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.05 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.97 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.80 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CNYUSD=X и GLD
Максимальная просадка CNYUSD=X за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYUSD=X и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYUSD=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -45.56% | +27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -20.10% | +18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -20.10% | +15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.09% | -21.03% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.70% | -22.00% | +7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -20.10% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -16.16% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 7.91% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYUSD=X и GLD
Текущая волатильность для CNY/USD (CNYUSD=X) составляет 0.60%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что CNYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYUSD=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 5.66% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 23.47% | -21.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 26.86% | -24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 18.07% | -14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 16.00% | -12.06% |
Часто задаваемые вопросы
CNYUSD=X and GLD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.66%) compared to CNYUSD=X (0.60%). In terms of maximum drawdown, CNYUSD=X dropped -17.74% vs GLD's -45.56%.
CNYUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNYUSD=X и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор