PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYUSD=X с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CNYUSD=X с GLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNYUSD=X (CNY/USD) is a currency, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, CNYUSD=X returned -0.23%/yr vs 11.30%/yr for GLD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNYUSD=X и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNY/USD (CNYUSD=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYUSD=X показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции CNYUSD=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.23% против 11.30% соответственно.

CNYUSD=X

1 день
0.10%
1 месяц
-0.26%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.97%
1 год
5.48%
3 года*
2.08%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
-0.23%

GLD

1 день
0.97%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-10.31%
1 год
20.30%
3 года*
27.44%
5 лет*
17.27%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYUSD=X и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYUSD=X
CNY/USD		2.78%4.38%-2.76%-2.80%-7.92%2.73%6.69%-1.24%-5.34%6.67%
GLD
SPDR Gold Shares		-6.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between CNYUSD=X and GLD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2007 г.

0.17

The correlation between CNYUSD=X and GLD shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNY/USD

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с CNYUSD=X:
CNYUSD=X с CNY=XCNYUSD=X с VOOCNYUSD=X с MCHICNYUSD=X с GOLDXCNYUSD=X с SPY
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

CNYUSD=X vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYUSD=X
Ранг доходности на риск CNYUSD=X: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYUSD=X: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYUSD=X: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYUSD=X: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYUSD=X: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYUSD=X: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYUSD=X c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNY/USD (CNYUSD=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNYUSD=XGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.74

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.08

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

0.78

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

2.17

+11.60

CNYUSD=X vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYUSD=X на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYUSD=X и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNYUSD=X и GLD

Максимальная просадка CNYUSD=X за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYUSD=X и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYUSD=XGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-45.56%

+27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-26.21%

+25.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-26.21%

+21.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.09%

-26.21%

+12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.70%

-26.21%

+11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-25.50%

+14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-16.17%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

9.38%

-9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYUSD=X и GLD

Текущая волатильность для CNY/USD (CNYUSD=X) составляет 0.55%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что CNYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYUSD=XGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

8.70%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

24.48%

-22.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

27.71%

-25.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.92%

18.30%

-14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

16.07%

-12.14%

Часто задаваемые вопросы

CNYUSD=X and GLD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (8.70%) compared to CNYUSD=X (0.55%). In terms of maximum drawdown, CNYUSD=X dropped -17.74% vs GLD's -45.56%.

CNYUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYUSD=X и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор