PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYUSD=X с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CNYUSD=X с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CNY/USD (CNYUSD=X) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CNYUSD=X и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNY/USD (CNYUSD=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNYUSD=X и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYUSD=X
CNY/USD		1.59%4.38%-2.76%-2.80%-7.92%2.73%6.69%-1.24%-5.34%6.67%
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, CNYUSD=X показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции CNYUSD=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.60% против 13.92% соответственно.

CNYUSD=X

1 день
0.41%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.42%
1 год
5.42%
3 года*
-0.08%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
-0.60%

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNY/USD

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с CNYUSD=X:
CNYUSD=X с CNY=XCNYUSD=X с VOOCNYUSD=X с MCHICNYUSD=X с GOLDXCNYUSD=X с SPY
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

CNYUSD=X vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYUSD=X
Ранг доходности на риск CNYUSD=X: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYUSD=X: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYUSD=X: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYUSD=X: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYUSD=X: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYUSD=X: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYUSD=X c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNY/USD (CNYUSD=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYUSD=XGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.79

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.21

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

2.68

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

9.90

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYUSD=X vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYUSD=X на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYUSD=X и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYUSD=XGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

1.22

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.88

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.62

-0.44

Корреляция

Корреляция между CNYUSD=X и GLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CNYUSD=X и GLD

Максимальная просадка CNYUSD=X за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYUSD=X и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CNYUSD=XGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-45.56%

+27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-19.21%

+18.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.09%

-21.03%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.70%

-22.00%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-13.23%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-16.17%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

5.20%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYUSD=X и GLD

Текущая волатильность для CNY/USD (CNYUSD=X) составляет 1.15%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что CNYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNYUSD=XGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

11.06%

-9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

24.30%

-22.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

27.80%

-25.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

17.74%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

15.87%

-11.92%