Сравнение CNYUSD=X с MCHI
CNYUSD=X (CNY/USD) is a currency, while MCHI (iShares MSCI China ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China Index. Over the past 10 years, CNYUSD=X returned -0.23%/yr vs 4.19%/yr for MCHI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNYUSD=X и MCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYUSD=X показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -14.90%. За последние 10 лет акции CNYUSD=X уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -0.23% против 4.19% соответственно.
CNYUSD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- -0.23%
MCHI
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -14.90%
- 6 месяцев
- -15.66%
- 1 год
- -6.82%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- 4.19%
Сравнение доходности по годам CNYUSD=X и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYUSD=X CNY/USD | 2.78% | 4.38% | -2.76% | -2.80% | -7.92% | 2.73% | 6.69% | -1.24% | -5.34% | 6.67% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -14.90% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Correlation
The correlation between CNYUSD=X and MCHI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYUSD=X vs. MCHI — Ранг доходности на риск
CNYUSD=X
MCHI
Сравнение CNYUSD=X c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNY/USD (CNYUSD=X) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYUSD=X | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.96 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | -0.30 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | -0.72 | +14.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYUSD=X и MCHI
Максимальная просадка CNYUSD=X за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYUSD=X и MCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYUSD=X | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -62.95% | +45.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -22.76% | +21.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -25.85% | +21.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.09% | -56.98% | +42.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.70% | -62.95% | +48.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -41.97% | +30.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -24.57% | +17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 9.49% | -9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYUSD=X и MCHI
Текущая волатильность для CNY/USD (CNYUSD=X) составляет 0.55%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что CNYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYUSD=X | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 6.05% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 14.90% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 20.15% | -18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 30.74% | -26.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 27.34% | -23.41% |
Часто задаваемые вопросы
CNYUSD=X and MCHI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHI has higher volatility (6.05%) compared to CNYUSD=X (0.55%). In terms of maximum drawdown, CNYUSD=X dropped -17.74% vs MCHI's -62.95%.
CNYUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNYUSD=X и MCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор