PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYUSD=X с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CNYUSD=X с MCHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNYUSD=X (CNY/USD) is a currency, while MCHI (iShares MSCI China ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China Index. Over the past 10 years, CNYUSD=X returned -0.29%/yr vs 4.17%/yr for MCHI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNYUSD=X и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNY/USD (CNYUSD=X) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYUSD=X показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции CNYUSD=X уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -0.29% против 4.17% соответственно.

CNYUSD=X

1 день
0.12%
1 месяц
0.67%
С начала года
3.36%
6 месяцев
4.50%
1 год
6.06%
3 года*
1.72%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
-0.29%

MCHI

1 день
-2.31%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-9.37%
6 месяцев
-12.06%
1 год
1.20%
3 года*
8.34%
5 лет*
-6.20%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYUSD=X и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYUSD=X
CNY/USD		3.36%4.38%-2.76%-2.80%-7.92%2.73%6.69%-1.24%-5.34%6.67%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-9.37%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between CNYUSD=X and MCHI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNY/USD

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с CNYUSD=X:
CNYUSD=X с CNY=XCNYUSD=X с GLDCNYUSD=X с VOOCNYUSD=X с GOLDXCNYUSD=X с SPY
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

CNYUSD=X vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYUSD=X
Ранг доходности на риск CNYUSD=X: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYUSD=X: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYUSD=X: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYUSD=X: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYUSD=X: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYUSD=X: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYUSD=X c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNY/USD (CNYUSD=X) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYUSD=XMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.06

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
0.23

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.03

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

0.07

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

0.14

+15.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYUSD=X vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYUSD=X на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYUSD=X и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYUSD=XMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.06

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.09

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CNYUSD=X и MCHI

Максимальная просадка CNYUSD=X за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYUSD=X и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYUSD=XMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-62.95%

+45.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-17.74%

+16.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-25.85%

+21.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.09%

-56.98%

+42.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.70%

-62.95%

+48.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-38.20%

+27.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-24.53%

+17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

8.44%

-8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYUSD=X и MCHI

Текущая волатильность для CNY/USD (CNYUSD=X) составляет 0.60%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что CNYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYUSD=XMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

7.01%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

14.67%

-12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

20.20%

-18.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

30.71%

-26.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

27.40%

-23.46%

Часто задаваемые вопросы

CNYUSD=X and MCHI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (7.01%) compared to CNYUSD=X (0.60%). In terms of maximum drawdown, CNYUSD=X dropped -17.74% vs MCHI's -62.95%.

CNYUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYUSD=X и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор