Сравнение CNYUSD=X с CNY=X
CNYUSD=X (CNY/USD) and CNY=X (USD/CNY) are both currencies. Over the past 10 years, CNYUSD=X returned -0.23%/yr vs -0.02%/yr for CNY=X. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNYUSD=X и CNY=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNYUSD=X торгуется в USD, в то время как CNY=X торгуется в CNY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNY=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNYUSD=X показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у CNY=X с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции CNYUSD=X уступали акциям CNY=X по среднегодовой доходности: -0.23% против -0.02% соответственно.
CNYUSD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- -0.23%
CNY=X
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -0.02%
Сравнение доходности по годам CNYUSD=X и CNY=X
Correlation
The correlation between CNYUSD=X and CNY=X is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between CNYUSD=X and CNY=X shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYUSD=X vs. CNY=X — Ранг доходности на риск
CNYUSD=X
CNY=X
Сравнение CNYUSD=X c CNY=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNY/USD (CNYUSD=X) и USD/CNY (CNY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYUSD=X | CNY=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.94 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | -0.63 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | -2.58 | +16.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYUSD=X и CNY=X
Максимальная просадка CNYUSD=X за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки CNY=X в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYUSD=X и CNY=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYUSD=X | CNY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -1.50% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -0.27% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -1.35% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.09% | -1.35% | -12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.70% | -1.35% | -13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -1.35% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -0.80% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.06% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYUSD=X и CNY=X
CNY/USD (CNYUSD=X) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с USD/CNY (CNY=X) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CNYUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYUSD=X | CNY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.30% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 0.43% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 0.54% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 0.83% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.69% | +3.24% |
Часто задаваемые вопросы
CNYUSD=X and CNY=X have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNYUSD=X has higher volatility (0.55%) compared to CNY=X (0.30%). In terms of maximum drawdown, CNYUSD=X dropped -17.74% vs CNY=X's -1.50%.
CNYUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNYUSD=X и CNY=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор