Сравнение CNYUSD=X с GOLDX
CNYUSD=X (CNY/USD) is a currency, while GOLDX (Gabelli Gold Fund) is Precious Metals fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, CNYUSD=X returned -0.29%/yr vs 14.19%/yr for GOLDX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNYUSD=X и GOLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYUSD=X показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у GOLDX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции CNYUSD=X уступали акциям GOLDX по среднегодовой доходности: -0.29% против 14.19% соответственно.
CNYUSD=X
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- -0.29%
GOLDX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 64.01%
- 3 года*
- 44.67%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам CNYUSD=X и GOLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYUSD=X CNY/USD | 3.36% | 4.38% | -2.76% | -2.80% | -7.92% | 2.73% | 6.69% | -1.24% | -5.34% | 6.67% |
GOLDX Gabelli Gold Fund | -0.34% | 165.59% | 14.92% | 7.85% | -11.02% | -8.97% | 26.30% | 43.94% | -14.80% | 6.22% |
Correlation
The correlation between CNYUSD=X and GOLDX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between CNYUSD=X and GOLDX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYUSD=X vs. GOLDX — Ранг доходности на риск
CNYUSD=X
GOLDX
Сравнение CNYUSD=X c GOLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNY/USD (CNYUSD=X) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYUSD=X | GOLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.28 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.06 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 5.39 | +10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYUSD=X | GOLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.55 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.63 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CNYUSD=X и GOLDX
Максимальная просадка CNYUSD=X за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки GOLDX в -73.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYUSD=X и GOLDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYUSD=X | GOLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -73.40% | +55.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -31.96% | +30.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -31.96% | +27.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.09% | -44.73% | +30.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.70% | -49.42% | +34.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -26.97% | +16.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -34.50% | +27.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 12.14% | -11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYUSD=X и GOLDX
Текущая волатильность для CNY/USD (CNYUSD=X) составляет 0.60%, в то время как у Gabelli Gold Fund (GOLDX) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что CNYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYUSD=X | GOLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 14.73% | -14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 35.65% | -33.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 42.53% | -40.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 32.56% | -28.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 32.12% | -28.18% |
Часто задаваемые вопросы
CNYUSD=X and GOLDX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLDX has higher volatility (14.73%) compared to CNYUSD=X (0.60%). In terms of maximum drawdown, CNYUSD=X dropped -17.74% vs GOLDX's -73.40%.
CNYUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNYUSD=X и GOLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор