Сравнение CNYA с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
CNYA и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNYA и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | -1.50% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 35.95% | -26.56% | 30.99% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.34% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.34%.
CNYA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -43.83%
- 5 лет*
- -33.51%
- 10 лет*
- -39.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNYA и YANG
CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
CNYA vs. YANG — Ранг доходности на риск
CNYA
YANG
Сравнение CNYA c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYA | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | -0.33 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | -0.03 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.32 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | -0.38 | +9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYA | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.33 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.49 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между CNYA и YANG составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и YANG
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности YANG в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.95% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.39% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CNYA и YANG
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNYA | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -99.98% | +50.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -68.02% | +57.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | -97.38% | +52.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.97% | -99.97% | +78.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -90.42% | +69.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 57.10% | -54.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и YANG
Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 4.85%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNYA | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 19.56% | -14.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 43.24% | -31.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 71.58% | -52.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 94.36% | -70.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 82.20% | -58.61% |