Сравнение CNYA с YANG
CNYA (iShares MSCI China A ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.83%/yr vs -32.88%/yr for YANG. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. CNYA charges 0.60%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 26.48%.
CNYA
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 6.13%
- 1 месяц
- 23.26%
- С начала года
- 26.48%
- 6 месяцев
- 38.96%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- -44.64%
- 5 лет*
- -32.88%
- 10 лет*
- -37.87%
Сравнение доходности по годам CNYA и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 5.15% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 35.95% | -26.56% | 30.99% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 26.48% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Correlation
The correlation between CNYA and YANG is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г. | -0.70 |
The correlation between CNYA and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA vs. YANG — Ранг доходности на риск
CNYA
YANG
Сравнение CNYA c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYA | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 0.00 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 0.01 | +12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYA | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.00 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.35 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.49 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок CNYA и YANG
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -99.98% | +50.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -38.85% | +31.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -94.02% | +60.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.65% | -97.38% | +52.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -99.97% | +83.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -90.52% | +69.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 24.38% | -21.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и YANG
Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 6.91%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 19.86% | -12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 42.96% | -30.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 58.84% | -41.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 94.44% | -70.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 82.12% | -58.55% |
Сравнение комиссий CNYA и YANG
CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и YANG
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности YANG в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.82% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.23% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNYA and YANG have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (19.86%) compared to CNYA (6.91%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs YANG's -99.98%.
On 5-year performance, CNYA leads with -1.83% vs -32.88% for YANG. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CNYA has performed better with a -1.83% return vs -32.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.82% for CNYA.
CNYA is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 1.07% for YANG.
CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNYA и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор