PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNYA с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CNYA и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 26.48%.


CNYA

1 день
-3.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
5.15%
6 месяцев
8.03%
1 год
31.16%
3 года*
10.22%
5 лет*
-1.83%
10 лет*

YANG

1 день
6.13%
1 месяц
23.26%
С начала года
26.48%
6 месяцев
38.96%
1 год
0.16%
3 года*
-44.64%
5 лет*
-32.88%
10 лет*
-37.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и YANG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF
5.15%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
26.48%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between CNYA and YANG is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

-0.70

The correlation between CNYA and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Доходность на риск

CNYA vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 6767
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNYAYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

0.00

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

0.01

+12.01

CNYA vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа YANG равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNYAYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.00

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.49

+0.74

Просадки

Сравнение просадок CNYA и YANG

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и YANG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CNYAYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-99.98%

+50.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-38.85%

+31.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-94.02%

+60.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-97.38%

+52.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-99.97%

+83.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-90.52%

+69.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

24.38%

-21.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и YANG

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 6.91%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CNYAYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

19.86%

-12.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

42.96%

-30.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

58.84%

-41.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

94.44%

-70.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

82.12%

-58.55%

Сравнение комиссий CNYA и YANG

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и YANG

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности YANG в 3.23%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF
1.82%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.23%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CNYA and YANG have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (19.86%) compared to CNYA (6.91%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs YANG's -99.98%.

On 5-year performance, CNYA leads with -1.83% vs -32.88% for YANG. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNYA has performed better with a -1.83% return vs -32.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.82% for CNYA.

CNYA is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 1.07% for YANG.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор