Сравнение CNYA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
CNYA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNYA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | -0.93% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 35.95% | -26.56% | 30.99% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
CNYA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNYA и TLT
CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
CNYA vs. TLT — Ранг доходности на риск
CNYA
TLT
Сравнение CNYA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | -0.13 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | -0.10 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.06 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | -0.13 | +9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.13 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CNYA и TLT составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и TLT
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.93% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CNYA и TLT
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNYA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -48.35% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -9.23% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | -43.70% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.52% | -40.23% | +18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -13.62% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.39% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и TLT
iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNYA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.71% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 6.61% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 11.40% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 15.88% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 14.93% | +8.67% |