PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с TCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с TCHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) are both exchange-traded funds - CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNYA returned 10.22%/yr vs 15.58%/yr for TCHI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for TCHI.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и TCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у TCHI с доходностью 6.35%.

CNYA

1 день
-3.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
5.15%
6 месяцев
8.03%
1 год
31.16%
3 года*
10.22%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
—

TCHI

1 день
-4.09%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.35%
6 месяцев
4.89%
1 год
34.03%
3 года*
15.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и TCHI

2026 (YTD)2025202420232022
CNYA
iShares MSCI China A ETF		5.15%26.48%10.78%-13.76%-20.26%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		6.35%33.13%9.09%-5.61%-24.32%

Correlation

The correlation between CNYA and TCHI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.78

The correlation between CNYA and TCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNYA и TCHI

Секторы
CNYA
TCHI

Технологии

30.0%
56.0%

Промышленность

18.3%
13.5%

Финансовые услуги

17.0%
0.6%

Сырьевые материалы

10.6%
0.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
15.8%

Здравоохранение

3.8%

-

Энергетика

3.2%
1.0%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
10.0%

Технологии

CNYA
30.0%
TCHI
56.0%

Промышленность

CNYA
18.3%
TCHI
13.5%

Финансовые услуги

CNYA
17.0%
TCHI
0.6%

Сырьевые материалы

CNYA
10.6%
TCHI
0.3%

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.7%
TCHI
2.5%

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.7%
TCHI
15.8%

Здравоохранение

CNYA
3.8%
TCHI

-

Энергетика

CNYA
3.2%
TCHI
1.0%

Коммунальные услуги

CNYA
3.2%
TCHI

-

Недвижимость

CNYA
0.7%
TCHI

-

Коммуникационные услуги

CNYA
0.6%
TCHI
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с GXC

Доходность на риск

CNYA vs. TCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c TCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYATCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.32

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.89

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

1.65

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

3.63

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. TCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа TCHI равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и TCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYATCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.32

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.07

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CNYA и TCHI

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и TCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYATCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-43.96%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-20.73%

+13.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-27.78%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-6.95%

-9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-21.46%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

9.40%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и TCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 6.91%, в то время как у iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYATCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

9.42%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

18.24%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

25.93%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

34.91%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

34.91%

-11.34%

Сравнение комиссий CNYA и TCHI

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и TCHI

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности TCHI в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.82%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.29%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and TCHI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHI has higher volatility (9.42%) compared to CNYA (6.91%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs TCHI's -43.96%.

On 3-year performance, TCHI leads with 15.58% vs 10.22% for CNYA. On fees, TCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCHI has performed better with a 15.58% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

TCHI has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.82% for CNYA.

CNYA is categorized as China Equities, while TCHI is Technology Equities. CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.59% for TCHI.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и TCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор