PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNYA с MCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с MCH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and MCH (Matthews China Active ETF) are both China Equities funds. CNYA is passively managed, while MCH is actively managed. Over the past 3 years, CNYA returned 8.47%/yr vs 10.20%/yr for MCH. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for MCH.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и MCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Matthews China Active ETF (MCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у MCH с доходностью -3.91%.

CNYA

1 день
-2.67%
1 месяц
-7.65%
6 месяцев
-2.15%
С начала года
0.50%
1 год
19.33%
3 года*
8.47%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
4.98%

MCH

1 день
-3.89%
1 месяц
-7.75%
6 месяцев
-8.39%
С начала года
-3.91%
1 год
8.67%
3 года*
10.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и MCH

2026 (YTD)2025202420232022
CNYA
iShares MSCI China A ETF		0.50%26.48%10.78%-13.76%-11.82%
MCH
Matthews China Active ETF		-3.91%30.20%17.32%-19.91%-3.57%

Correlation

The correlation between CNYA and MCH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.80

The correlation between CNYA and MCH has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNYA и MCH

Секторы
CNYA
MCH

Технологии

31.7%
16.3%

Финансовые услуги

17.6%
21.9%

Промышленность

15.4%
16.3%

Сырьевые материалы

11.2%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
0.6%

Потребительский циклический сектор

5.2%
13.2%

Здравоохранение

3.9%
5.5%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Энергетика

3.1%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.3%
12.6%

Недвижимость

0.6%
2.6%

Технологии

CNYA
31.7%
MCH
16.3%

Финансовые услуги

CNYA
17.6%
MCH
21.9%

Промышленность

CNYA
15.4%
MCH
16.3%

Сырьевые материалы

CNYA
11.2%
MCH
6.3%

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.8%
MCH
0.6%

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.2%
MCH
13.2%

Здравоохранение

CNYA
3.9%
MCH
5.5%

Коммунальные услуги

CNYA
3.3%
MCH

-

Энергетика

CNYA
3.1%
MCH
0.7%

Коммуникационные услуги

CNYA
1.3%
MCH
12.6%

Недвижимость

CNYA
0.6%
MCH
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

Matthews China Active ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с FXIMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FLCHMCH с CQQQ

Доходность на риск

CNYA vs. MCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c MCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNYAMCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.40

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.70

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.58

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

1.46

+4.84

CNYA vs. MCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа MCH равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и MCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNYA и MCH

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и MCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAMCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-40.53%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-15.05%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-30.57%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-10.74%

-9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-18.11%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

5.94%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и MCH

iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Matthews China Active ETF (MCH) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAMCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

8.26%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

16.50%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

21.83%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

29.49%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

29.49%

-5.87%

Сравнение комиссий CNYA и MCH

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MCH в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и MCH

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности MCH в 1.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.87%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
MCH
Matthews China Active ETF		1.83%1.76%1.31%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and MCH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (9.17%) compared to MCH (8.26%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs MCH's -40.53%.

On 3-year performance, MCH leads with 10.20% vs 8.47% for CNYA. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MCH has performed better with a 10.20% return vs 8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.

CNYA has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.83% for MCH.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.79% for MCH.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и MCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор