PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXT с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с YANG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - CNXT is a China Equities fund tracking the SME-ChiNext 100 Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CNXT returned 6.11%/yr vs -37.87%/yr for YANG. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. CNXT charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNXT показывает доходность 26.43%, а YANG немного выше – 26.48%. За последние 10 лет акции CNXT превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 6.11% против -37.87% соответственно.

CNXT

1 день
-4.71%
1 месяц
1.08%
С начала года
26.43%
6 месяцев
30.48%
1 год
101.68%
3 года*
25.29%
5 лет*
2.97%
10 лет*
6.11%

YANG

1 день
6.13%
1 месяц
23.26%
С начала года
26.48%
6 месяцев
38.96%
1 год
0.16%
3 года*
-44.64%
5 лет*
-32.88%
10 лет*
-37.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		26.43%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		26.48%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between CNXT and YANG is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

-0.58

The correlation between CNXT and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

CNXT vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNXTYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
0.00

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
0.42

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.05

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.37

0.00

+8.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.53

0.01

+25.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNXT vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXT на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа YANG равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXT и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNXTYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

0.00

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.35

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.46

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.49

+0.70

Просадки

Сравнение просадок CNXT и YANG

Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

-99.98%

+31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-38.85%

+26.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

-94.02%

+45.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-97.38%

+36.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

-99.53%

+36.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-99.97%

+92.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.92%

-90.52%

+47.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

24.38%

-20.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и YANG

Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) составляет 11.22%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что CNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

19.86%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.59%

42.96%

-22.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.11%

58.84%

-27.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.31%

94.44%

-59.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.68%

82.12%

-50.44%

Сравнение комиссий CNXT и YANG

CNXT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и YANG

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности YANG в 3.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.23%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and YANG have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (19.86%) compared to CNXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, CNXT leads with 6.11% vs -37.87% for YANG. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CNXT has been the lower-risk option at 11.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CNXT has performed better with a 6.11% return vs -37.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.14% for CNXT.

CNXT is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 1.07% for YANG.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор