PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXT с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с ISVBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index while ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNXT returned 3.96%/yr vs -5.62%/yr for ISVBF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CNXT charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNXT показывает доходность 32.68%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -8.72%.

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%

ISVBF

1 день
-2.42%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-10.61%
1 год
2.82%
3 года*
9.05%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и ISVBF

2026 (YTD)20252024202320222021
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.45%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-8.72%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%

Correlation

The correlation between CNXT and ISVBF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.25

Over the past year, CNXT and ISVBF have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN
Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с ASHRISVBF с MCHIISVBF с MCHSISVBF с XPPISVBF с CXSEISVBF с AFTY

Доходность на риск

CNXT vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNXTISVBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
0.09

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
0.34

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.04

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.44

0.15

+9.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.91

0.34

+28.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNXT vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXT на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа ISVBF равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXT и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNXTISVBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

0.09

+3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.17

+0.39

Просадки

Сравнение просадок CNXT и ISVBF

Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и ISVBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

-53.78%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-19.18%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

-23.77%

-24.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-53.22%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-26.01%

+23.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.93%

-32.76%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

8.28%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и ISVBF

Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) составляет 10.30%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что CNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

11.06%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

26.63%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

30.67%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

30.21%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

30.21%

+1.43%

Сравнение комиссий CNXT и ISVBF

CNXT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и ISVBF

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and ISVBF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVBF has higher volatility (11.06%) compared to CNXT (10.30%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs ISVBF's -53.78%.

On 5-year performance, CNXT leads with 3.96% vs -5.62% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CNXT has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNXT has performed better with a 3.96% return vs -5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for CNXT.

CNXT has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for ISVBF.

CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 0.40% for ISVBF.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и ISVBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор