Сравнение CNXT с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и SPDR S&P China ETF (GXC).
CNXT и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNXT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность SME-ChiNext 100 Index. Фонд был запущен 24 июл. 2014 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CNXT и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNXT и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 3.20% | 59.31% | 12.42% | -21.47% | -35.58% | 8.78% | 63.30% | 42.66% | -39.48% | 20.19% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CNXT показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции CNXT уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: 3.87% против 5.15% соответственно.
CNXT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 65.33%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 3.87%
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNXT и GXC
CNXT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Доходность на риск
CNXT vs. GXC — Ранг доходности на риск
CNXT
GXC
Сравнение CNXT c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNXT | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.46 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 0.76 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.11 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 0.64 | +3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 2.01 | +11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNXT | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.46 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.16 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CNXT и GXC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNXT и GXC
Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GXC в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 0.17% | 0.18% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 9.22% | 0.01% | 0.45% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок CNXT и GXC
Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, примерно равная максимальной просадке GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNXT | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.98% | -71.96% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -16.11% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.21% | -54.30% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.30% | -60.23% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.37% | -32.31% | +7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.41% | -28.81% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 5.26% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNXT и GXC
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что CNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNXT | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.07% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 13.70% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.89% | 22.60% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.92% | 28.92% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 26.08% | +5.46% |