PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXT с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с FXP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - CNXT is a China Equities fund tracking the SME-ChiNext 100 Index, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CNXT returned 7.66%/yr vs -21.73%/yr for FXP. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. CNXT charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNXT показывает доходность 41.99%, а FXP немного ниже – 41.49%. За последние 10 лет акции CNXT превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 7.66% против -21.73% соответственно.

CNXT

1 день
3.88%
1 месяц
8.35%
С начала года
41.99%
6 месяцев
39.66%
1 год
119.78%
3 года*
30.77%
5 лет*
5.14%
10 лет*
7.66%

FXP

1 день
5.21%
1 месяц
25.84%
С начала года
41.49%
6 месяцев
43.45%
1 год
28.98%
3 года*
-25.26%
5 лет*
-12.36%
10 лет*
-21.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		41.99%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		41.49%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Correlation

The correlation between CNXT and FXP is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2014 г.

-0.58

The correlation between CNXT and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с VOOCNXT с CWEBCNXT с YINN
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX

Доходность на риск

CNXT vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNXTFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
0.73

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
1.25

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.15

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.87

1.18

+8.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.07

2.07

+27.01

CNXT vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXT на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа FXP равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXT и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNXT и FXP

Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

-99.94%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-24.73%

+12.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

-82.34%

+33.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-87.85%

+26.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

-94.44%

+31.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-99.90%

+99.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.74%

-94.15%

+51.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

14.07%

-9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и FXP

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеют волатильность 12.73% и 12.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

12.89%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

29.92%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.39%

39.64%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.55%

63.24%

-27.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.78%

54.79%

-23.01%

Сравнение комиссий CNXT и FXP

CNXT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и FXP

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FXP в 2.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.13%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		2.54%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and FXP have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (12.89%) compared to CNXT (12.73%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs FXP's -99.94%.

On 10-year performance, CNXT leads with 7.66% vs -21.73% for FXP. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CNXT has been the lower-risk option at 12.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CNXT has performed better with a 7.66% return vs -21.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.13% for CNXT.

CNXT is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 0.95% for FXP.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор