Сравнение CNXT с FXP
CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both China Equities funds - CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index while FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CNXT returned 5.36%/yr vs -21.55%/yr for FXP. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. CNXT charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности CNXT и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNXT показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у FXP с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции CNXT превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 5.36% против -21.55% соответственно.
CNXT
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -10.81%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 18.94%
- 1 год
- 76.32%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 5.36%
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
Сравнение доходности по годам CNXT и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 18.94% | 59.31% | 12.42% | -21.47% | -35.58% | 8.78% | 63.30% | 42.66% | -39.48% | 20.19% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 17.49% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Correlation
The correlation between CNXT and FXP is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2014 г. | -0.58 |
The correlation between CNXT and FXP shifts across timeframes, from -0.60 (10 years) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNXT vs. FXP — Ранг доходности на риск
CNXT
FXP
Сравнение CNXT c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNXT | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 0.44 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 0.80 | +15.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNXT и FXP
Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNXT | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.98% | -99.94% | +30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -21.99% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.60% | -82.34% | +33.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.21% | -87.85% | +26.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.30% | -93.71% | +30.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -99.92% | +83.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -94.17% | +51.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 12.04% | -7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNXT и FXP
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что CNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNXT | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 13.71% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 29.15% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.75% | 40.14% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.92% | 63.18% | -27.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 54.76% | -22.74% |
Сравнение комиссий CNXT и FXP
CNXT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNXT и FXP
Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FXP в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 0.15% | 0.18% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 9.22% | 0.01% | 0.45% | 0.00% | 0.19% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNXT and FXP have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXT has higher volatility (15.45%) compared to FXP (13.71%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs FXP's -99.94%.
On 10-year performance, CNXT leads with 5.36% vs -21.55% for FXP. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FXP has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CNXT has performed better with a 5.36% return vs -21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.15% for CNXT.
CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 0.95% for FXP.
CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNXT и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор