Сравнение CNX с UVXY

С начала года, CNX показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 31.95%. За последние 10 лет акции CNX превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 1.64% против -65.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CNX, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для CNX Resources Corporation (CNX) составляет 10.45%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 54.95%. Это указывает на то, что CNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.