PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX с UVXY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNX (CNX Resources Corporation) is a stock, while UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Over the past 10 years, CNX returned 8.14%/yr vs -72.46%/yr for UVXY. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CNX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNX Resources Corporation (CNX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNX показывает доходность -8.65%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -14.61%. За последние 10 лет акции CNX превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 8.14% против -72.46% соответственно.

CNX

1 день
-1.29%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-17.87%
1 год
7.80%
3 года*
27.54%
5 лет*
18.93%
10 лет*
8.14%

UVXY

1 день
11.00%
1 месяц
-15.64%
С начала года
-14.61%
6 месяцев
-31.46%
1 год
-72.10%
3 года*
-62.41%
5 лет*
-67.56%
10 лет*
-72.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX
CNX Resources Corporation		-8.65%0.27%83.35%18.76%22.47%27.31%22.03%-22.50%-21.94%-19.75%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-14.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between CNX and UVXY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.30

Over the past year, the inverse relationship between CNX and UVXY has weakened: their correlation has moved from -0.30 to -0.00, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNX Resources Corporation

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с CNX:
CNX с LYGCNX с SPYCNX с BRYCNX с CVXCNX с SMCICNX с ENBCNX с TRP
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

CNX vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX
Ранг доходности на риск CNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNXUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.85

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-1.54

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.82

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.95

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

-1.29

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNX vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNXUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.85

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.65

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-0.64

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.68

+0.82

Просадки

Сравнение просадок CNX и UVXY

Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.41%

-100.00%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-76.19%

+54.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.37%

-95.25%

+61.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.23%

-99.69%

+61.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.19%

-100.00%

+22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.05%

-100.00%

+30.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-98.55%

+40.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

56.03%

-45.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX и UVXY

Текущая волатильность для CNX Resources Corporation (CNX) составляет 7.07%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что CNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

16.95%

-9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

63.72%

-42.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

85.27%

-55.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.41%

103.90%

-68.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.48%

113.86%

-65.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX и UVXY

Ни CNX, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNX
CNX Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%1.84%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNX and UVXY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (16.95%) compared to CNX (7.07%). In terms of maximum drawdown, CNX dropped -95.41% vs UVXY's -100.00%.

CNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор