PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNX с UVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNX и UVXY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CNX с UVXY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CNX Resources Corporation (CNX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNX или UVXY.

Доходность

Сравнение доходности CNX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNX Resources Corporation (CNX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNX:

0.71

UVXY:

-0.12

Коэф-т Сортино

CNX:

1.24

UVXY:

1.02

Коэф-т Омега

CNX:

1.16

UVXY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CNX:

0.38

UVXY:

-0.12

Коэф-т Мартина

CNX:

1.62

UVXY:

-0.21

Индекс Язвы

CNX:

17.15%

UVXY:

55.46%

Дневная вол-ть

CNX:

35.42%

UVXY:

143.43%

Макс. просадка

CNX:

-95.41%

UVXY:

-100.00%

Текущая просадка

CNX:

-63.60%

UVXY:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, CNX показывает доходность -11.97%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции CNX превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 3.37% против -65.69% соответственно.

CNX

С начала года

-11.97%

1 месяц

9.13%

6 месяцев

-20.34%

1 год

22.74%

3 года

14.12%

5 лет

25.94%

10 лет

3.37%

UVXY

С начала года

9.03%

1 месяц

-23.53%

6 месяцев

17.05%

1 год

-12.44%

3 года

-68.04%

5 лет

-73.34%

10 лет

-65.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNX Resources Corporation

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNX и UVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX
Ранг риск-скорректированной доходности CNX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX и UVXY

Ни CNX, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNX
CNX Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.86%0.05%1.85%0.75%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNX и UVXY

Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и UVXY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CNX и UVXY

Текущая волатильность для CNX Resources Corporation (CNX) составляет 8.80%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 33.29%. Это указывает на то, что CNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...