PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX с UVXY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNX (CNX Resources Corporation) is a stock, while UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Over the past 10 years, CNX returned 9.45%/yr vs -73.90%/yr for UVXY. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CNX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNX Resources Corporation (CNX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNX показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции CNX превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 9.45% против -73.90% соответственно.

CNX

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-9.14%
1 год
0.90%
3 года*
25.48%
5 лет*
18.02%
10 лет*
9.45%

UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX
CNX Resources Corporation		-8.59%0.27%83.35%18.76%22.47%27.31%22.03%-22.50%-21.94%-19.75%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-24.94%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between CNX and UVXY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.30

The correlation between CNX and UVXY shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNX Resources Corporation

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с CNX:
CNX с LYGCNX с SPYCNX с BRYCNX с CVXCNX с ENBCNX с SMCICNX с TRP
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

CNX vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX
Ранг доходности на риск CNX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNXUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.85

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
-1.52

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.83

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.99

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

-1.43

+1.51

CNX vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNX и UVXY

Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.41%

-100.00%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-72.74%

+48.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.37%

-94.91%

+61.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.23%

-99.71%

+61.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.19%

-100.00%

+22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.03%

-100.00%

+30.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.43%

-98.75%

+40.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

50.54%

-39.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX и UVXY

Текущая волатильность для CNX Resources Corporation (CNX) составляет 6.92%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что CNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

25.55%

-18.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

66.08%

-44.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.05%

84.93%

-54.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

103.95%

-68.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.31%

112.35%

-64.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX и UVXY

Ни CNX, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNX
CNX Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%1.84%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNX and UVXY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to CNX (6.92%). In terms of maximum drawdown, CNX dropped -95.41% vs UVXY's -100.00%.

CNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор