PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNSWF с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNSWF с ASML

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNSWF (Constellation Software Inc) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CNSWF in Software - Application, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, CNSWF returned 18.47%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNSWF и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Software Inc (CNSWF) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNSWF показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 18.47% против 36.00% соответственно.

CNSWF

1 день
-4.59%
1 месяц
16.43%
С начала года
-12.86%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-42.03%
3 года*
0.56%
5 лет*
7.55%
10 лет*
18.47%

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNSWF и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNSWF
Constellation Software Inc		-12.86%-22.46%24.90%59.77%-15.99%43.09%34.48%53.34%6.04%33.51%
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between CNSWF and ASML is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г.

0.25

The correlation between CNSWF and ASML shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNSWF:

$44.29B

ASML:

$718.77B

EPS

CNSWF:

$34.82

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

CNSWF:

60.03

ASML:

62.30

Коэффициент PEG

CNSWF:

3.18

ASML:

4.10

Коэффициент P/S

CNSWF:

3.66

ASML:

18.51

Коэффициент P/B

CNSWF:

11.37

ASML:

29.83

Общая выручка (12 мес.)

CNSWF:

$12.11B

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNSWF:

$4.15B

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

CNSWF:

$2.77B

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Software Inc

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с CNSWF:
CNSWF с MELICNSWF с LLYCNSWF с DTOL.TOCNSWF с FICOCNSWF с DOL.TOCNSWF с FIXCNSWF с AVGO
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

CNSWF vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSWF
Ранг доходности на риск CNSWF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSWF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSWF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSWF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSWF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSWF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSWF c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNSWFASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
3.27

-4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
3.70

-5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.45

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

7.83

-8.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

21.08

-22.23

CNSWF vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSWF на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSWF и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNSWF и ASML

Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNSWFASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-90.00%

+34.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.12%

-17.85%

-37.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.25%

-45.38%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.25%

-56.84%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.25%

-56.84%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.59%

-1.89%

-41.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-28.12%

+21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.56%

6.63%

+29.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSWF и ASML

Текущая волатильность для Constellation Software Inc (CNSWF) составляет 13.88%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNSWFASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

17.27%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.02%

34.58%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.50%

42.75%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

42.44%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

38.72%

-9.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSWF и ASML

Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ASML в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
CNSWF
Constellation Software Inc		0.19%0.17%0.13%0.16%0.26%0.22%0.41%0.41%0.63%0.83%1.76%0.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNSWF и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
3.14B
8.77B
(CNSWF) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNSWF значения в USD, ASML значения в EUR

Сравнение рентабельности CNSWF и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Software Inc и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
23.4%
53.0%
Активы портфеля
CNSWF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

CNSWF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

CNSWF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

CNSWF and ASML have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to CNSWF (13.88%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNSWF и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор