Сравнение CNRG с XLK
CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 0.36%/yr vs 20.04%/yr for XLK. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности CNRG и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNRG показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 29.45%.
CNRG
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -11.96%
- 6 месяцев
- -5.09%
- С начала года
- 5.70%
- 1 год
- 41.41%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.69%
XLK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 34.93%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.26%
- Всё время*
- 10.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.05M | $1.03M | $1.45M | |
| $1.80B | $1.66B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам CNRG и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 5.70% | 50.23% | -14.48% | -11.55% | -7.98% | -15.68% | 138.35% | 63.26% | -2.05% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 29.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -11.82% |
Correlation
The correlation between CNRG and XLK is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between CNRG and XLK shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CNRG и XLK
Секторы
CNRG
XLK
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Технологии
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
CNRG
XLK
-
Промышленность
CNRG
XLK
Технологии
CNRG
XLK
Энергетика
CNRG
XLK
Потребительский циклический сектор
CNRG
XLK
-
Сырьевые материалы
CNRG
-
XLK
-
Коммуникационные услуги
CNRG
-
XLK
Потребительский защитный сектор
CNRG
-
XLK
-
Финансовые услуги
CNRG
-
XLK
-
Здравоохранение
CNRG
-
XLK
-
Недвижимость
CNRG
-
XLK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNRG vs. XLK — Ранг доходности на риск
CNRG
XLK
Сравнение CNRG c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNRG | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.76 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 7.41 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNRG и XLK
Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNRG | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.49% | -82.05% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -15.92% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.07% | -25.66% | -17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.17% | -33.56% | -25.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.27% | -6.09% | -25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -34.79% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 5.91% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNRG и XLK
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNRG | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 10.17% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 22.11% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 25.90% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.94% | 25.87% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.17% | 24.96% | +11.21% |
Сравнение комиссий CNRG и XLK
CNRG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNRG и XLK
Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.29% | 1.46% | 1.34% | 1.17% | 1.23% | 1.34% | 0.69% | 1.16% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
CNRG and XLK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNRG has higher volatility (13.74%) compared to XLK (10.17%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs XLK's -82.05%.
On 5-year performance, XLK leads with 20.04% vs 0.36% for CNRG. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLK has performed better with a 20.04% return vs 0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for CNRG.
CNRG has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.43% for XLK.
CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while XLK is Technology Equities. CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNRG и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор