Сравнение CNRG с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
CNRG и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNRG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Clean Power Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CNRG и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNRG и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 2.22% | 50.23% | -14.48% | -11.55% | -7.98% | -7.98% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CNRG показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
CNRG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 82.17%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNRG и VCLN
CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
CNRG vs. VCLN — Ранг доходности на риск
CNRG
VCLN
Сравнение CNRG c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNRG | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.44 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 3.16 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 5.81 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 21.39 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNRG | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.44 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.12 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между CNRG и VCLN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNRG и VCLN
Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.35% | 1.46% | 1.34% | 1.17% | 1.23% | 1.34% | 0.69% | 1.16% | 0.35% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CNRG и VCLN
Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNRG | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.49% | -45.66% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -12.58% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.53% | -5.09% | -28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -24.92% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 3.42% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNRG и VCLN
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNRG | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 9.57% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.57% | 21.32% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.81% | 29.83% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.79% | 27.34% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 27.34% | +8.43% |