PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNRG с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с VCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. CNRG is passively managed, while VCLN is actively managed. Over the past 3 years, CNRG returned 15.60%/yr vs 20.45%/yr for VCLN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNRG показывает доходность 36.98%, а VCLN немного выше – 38.01%.

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

VCLN

1 день
-0.83%
1 месяц
8.13%
С начала года
38.01%
6 месяцев
32.04%
1 год
92.75%
3 года*
20.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNRG и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-7.98%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		38.01%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Correlation

The correlation between CNRG and VCLN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.82

Over the past year, the correlation between CNRG and VCLN has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CNRG и VCLN

Секторы
CNRG
VCLN

Промышленность

41.2%
36.7%

Технологии

29.1%
22.4%

Коммунальные услуги

25.2%
39.8%

Энергетика

3.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CNRG
41.2%
VCLN
36.7%

Технологии

CNRG
29.1%
VCLN
22.4%

Коммунальные услуги

CNRG
25.2%
VCLN
39.8%

Энергетика

CNRG
3.0%
VCLN
1.1%

Потребительский циклический сектор

CNRG
1.6%
VCLN

-

Сырьевые материалы

CNRG

-

VCLN

-

Коммуникационные услуги

CNRG

-

VCLN

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

VCLN

-

Финансовые услуги

CNRG

-

VCLN

-

Здравоохранение

CNRG

-

VCLN

-

Недвижимость

CNRG

-

VCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с PBW

Доходность на риск

CNRG vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRGVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.19

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.96

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

7.41

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

28.07

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNRG vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLN равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRGVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.19

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.29

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CNRG и VCLN

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-45.66%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-12.58%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-29.25%

-19.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-1.98%

-8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-24.07%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

3.32%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и VCLN

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

8.97%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

20.14%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

29.23%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

27.42%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

27.42%

+8.35%

Сравнение комиссий CNRG и VCLN

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и VCLN

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VCLN в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.46%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and VCLN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (11.64%) compared to VCLN (8.97%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.45% vs 15.60% for CNRG. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, VCLN has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.45% return vs 15.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

VCLN has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.01% for CNRG.

CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: State Street and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.59% for VCLN.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор