Сравнение CNRG с URAN
CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, CNRG returned 51.30% vs -5.53% for URAN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности CNRG и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNRG показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -13.34%.
CNRG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -1.69%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 51.30%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNRG и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 8.35% | 50.23% | -5.69% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between CNRG and URAN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between CNRG and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNRG vs. URAN — Ранг доходности на риск
CNRG
URAN
Сравнение CNRG c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNRG | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.16 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -0.34 | +6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNRG и URAN
Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки URAN в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNRG | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.49% | -34.22% | -34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -34.22% | +10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.54% | -34.22% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -11.93% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 16.16% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNRG и URAN
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNRG | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 7.78% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 29.76% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 39.80% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.66% | 39.05% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.04% | 39.05% | -3.01% |
Сравнение комиссий CNRG и URAN
CNRG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNRG и URAN
Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности URAN в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.26% | 1.46% | 1.34% | 1.17% | 1.23% | 1.34% | 0.69% | 1.16% | 0.35% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNRG and URAN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNRG has higher volatility (12.66%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs URAN's -34.22%.
On 1-year performance, CNRG leads with 51.30% vs -5.53% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNRG has performed better with a 51.30% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CNRG.
URAN has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.26% for CNRG.
CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while URAN is Uranium. CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: State Street and Themes. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.35% for URAN.
CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNRG и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор