PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNRG с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с RSPG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 0.36%/yr vs 23.74%/yr for RSPG. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 30.15%.

CNRG

1 день
-3.56%
1 месяц
-11.96%
6 месяцев
-5.09%
С начала года
5.70%
1 год
41.41%
3 года*
7.52%
5 лет*
0.36%
10 лет*
—
Всё время*
17.69%

RSPG

1 день
-2.28%
1 месяц
5.39%
6 месяцев
12.25%
С начала года
30.15%
1 год
40.31%
3 года*
13.53%
5 лет*
23.74%
10 лет*
9.12%
Всё время*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CNRG

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
$1.05M$1.03M$1.45M

RSPG

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
$11.07M$9.81M$10.92M

Сравнение доходности по годам CNRG и RSPG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		5.70%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.05%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		30.15%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.40%

Correlation

The correlation between CNRG and RSPG is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.23

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.34

Over the past year, the correlation between CNRG and RSPG has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CNRG и RSPG

Секторы
CNRG
RSPG

Коммунальные услуги

35.8%

-

Промышленность

31.1%

-

Технологии

19.0%

-

Энергетика

12.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

CNRG
35.8%
RSPG

-

Промышленность

CNRG
31.1%
RSPG

-

Технологии

CNRG
19.0%
RSPG

-

Энергетика

CNRG
12.0%
RSPG
100.0%

Потребительский циклический сектор

CNRG
2.0%
RSPG

-

Сырьевые материалы

CNRG

-

RSPG

-

Коммуникационные услуги

CNRG

-

RSPG

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

RSPG

-

Финансовые услуги

CNRG

-

RSPG
0.0%

Здравоохранение

CNRG

-

RSPG

-

Недвижимость

CNRG

-

RSPG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с MLPXRSPG с IUES.LRSPG с ENFR

Доходность на риск

CNRG vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CNRG c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNRGRSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.83

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.38

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.95

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

7.42

-3.45

CNRG vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа RSPG равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNRG и RSPG

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-79.98%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-13.72%

-17.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.07%

-23.06%

-20.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-28.44%

-30.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.27%

-8.56%

-22.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.66%

-25.32%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

5.45%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и RSPG

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

6.57%

+7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

16.85%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

22.09%

+18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.94%

27.89%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

33.44%

+2.73%

Сравнение комиссий CNRG и RSPG

CNRG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и RSPG

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности RSPG в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.29%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		2.04%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and RSPG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (13.74%) compared to RSPG (6.57%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs RSPG's -79.98%.

On 5-year performance, RSPG leads with 23.74% vs 0.36% for CNRG. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPG has performed better with a 23.74% return vs 0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CNRG.

RSPG has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.29% for CNRG.

CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while RSPG is Energy Equities. CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.40% for RSPG.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор