PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNRG с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с RSPG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 5.26%/yr vs 21.17%/yr for RSPG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 36.98%, что значительно выше, чем у RSPG с доходностью 34.68%.

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

RSPG

1 день
0.30%
1 месяц
-2.06%
С начала года
34.68%
6 месяцев
28.63%
1 год
50.95%
3 года*
20.41%
5 лет*
21.17%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNRG и RSPG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.87%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.68%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-22.11%

Correlation

The correlation between CNRG and RSPG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.35

Over the past year, the correlation between CNRG and RSPG has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CNRG и RSPG

Секторы
CNRG
RSPG

Промышленность

41.2%

-

Технологии

29.1%

-

Коммунальные услуги

25.2%

-

Энергетика

3.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CNRG
41.2%
RSPG

-

Технологии

CNRG
29.1%
RSPG

-

Коммунальные услуги

CNRG
25.2%
RSPG

-

Энергетика

CNRG
3.0%
RSPG
100.0%

Потребительский циклический сектор

CNRG
1.6%
RSPG

-

Сырьевые материалы

CNRG

-

RSPG

-

Коммуникационные услуги

CNRG

-

RSPG

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

RSPG

-

Финансовые услуги

CNRG

-

RSPG
0.0%

Здравоохранение

CNRG

-

RSPG

-

Недвижимость

CNRG

-

RSPG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с ENFR

Доходность на риск

CNRG vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRGRSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.38

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.98

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

4.20

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

12.39

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNRG vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа RSPG равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRGRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.38

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.75

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.18

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CNRG и RSPG

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-79.98%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-12.18%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-23.06%

-25.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-28.44%

-30.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-5.38%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-25.46%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

4.12%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и RSPG

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

8.20%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

16.71%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

21.64%

+14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

28.31%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

33.56%

+2.21%

Сравнение комиссий CNRG и RSPG

CNRG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и RSPG

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности RSPG в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and RSPG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (11.64%) compared to RSPG (8.20%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs RSPG's -79.98%.

On 5-year performance, RSPG leads with 21.17% vs 5.26% for CNRG. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPG has performed better with a 21.17% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CNRG.

RSPG has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.01% for CNRG.

CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while RSPG is Energy Equities. CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.40% for RSPG.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор