Сравнение CNRG с RSPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).
CNRG и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNRG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Clean Power Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CNRG и RSPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNRG и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 2.22% | 50.23% | -14.48% | -11.55% | -7.98% | -15.68% | 138.35% | 63.26% | -2.87% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 33.74% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 57.97% | 57.73% | -32.44% | 13.38% | -22.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CNRG показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%.
CNRG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 82.17%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- —
RSPG
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 33.74%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNRG и RSPG
CNRG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RSPG в 0.40%.
Доходность на риск
CNRG vs. RSPG — Ранг доходности на риск
CNRG
RSPG
Сравнение CNRG c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNRG | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.15 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.54 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 1.55 | +3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 4.32 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNRG | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.15 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.84 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CNRG и RSPG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNRG и RSPG
Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности RSPG в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.35% | 1.46% | 1.34% | 1.17% | 1.23% | 1.34% | 0.69% | 1.16% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.95% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок CNRG и RSPG
Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и RSPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNRG | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.49% | -79.98% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -21.05% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.32% | -28.44% | -30.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.53% | -6.04% | -27.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -25.63% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 7.55% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNRG и RSPG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNRG | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 6.30% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.57% | 15.29% | +14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.81% | 27.69% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.79% | 28.51% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 33.58% | +2.19% |