Сравнение CNRG с REMX
CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 0.36%/yr vs -6.23%/yr for REMX. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности CNRG и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNRG показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью -1.98%.
CNRG
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -11.96%
- 6 месяцев
- -5.09%
- С начала года
- 5.70%
- 1 год
- 41.41%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.69%
REMX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -15.09%
- 6 месяцев
- -16.77%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- 6.44%
- Всё время*
- -4.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.05M | $1.03M | $1.45M | |
| $54.86M | $58.30M | $80.45M |
Сравнение доходности по годам CNRG и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 5.70% | 50.23% | -14.48% | -11.55% | -7.98% | -15.68% | 138.35% | 63.26% | -2.05% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | -1.98% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -15.81% |
Correlation
The correlation between CNRG and REMX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between CNRG and REMX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CNRG и REMX
Секторы
CNRG
REMX
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Технологии
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
CNRG
REMX
-
Промышленность
CNRG
REMX
-
Технологии
CNRG
REMX
-
Энергетика
CNRG
REMX
-
Потребительский циклический сектор
CNRG
REMX
-
Сырьевые материалы
CNRG
-
REMX
Коммуникационные услуги
CNRG
-
REMX
-
Потребительский защитный сектор
CNRG
-
REMX
-
Финансовые услуги
CNRG
-
REMX
-
Здравоохранение
CNRG
-
REMX
-
Недвижимость
CNRG
-
REMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNRG vs. REMX — Ранг доходности на риск
CNRG
REMX
Сравнение CNRG c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNRG | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.05 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 3.12 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNRG и REMX
Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNRG | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.49% | -90.20% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -41.03% | +9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.07% | -57.87% | +14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.17% | -73.34% | +14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.27% | -66.82% | +35.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -66.81% | +35.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 13.84% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNRG и REMX
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеют волатильность 13.74% и 13.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNRG | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 13.49% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 36.33% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 50.08% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.94% | 40.62% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.17% | 37.36% | -1.19% |
Сравнение комиссий CNRG и REMX
CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNRG и REMX
Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности REMX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.29% | 1.46% | 1.34% | 1.17% | 1.23% | 1.34% | 0.69% | 1.16% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.80% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
CNRG and REMX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNRG has higher volatility (13.74%) compared to REMX (13.49%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs REMX's -90.20%.
On 5-year performance, CNRG leads with 0.36% vs -6.23% for REMX. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, REMX has been the lower-risk option at 13.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CNRG has performed better with a 0.36% return vs -6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
REMX has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.29% for CNRG.
CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.59% for REMX.
CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNRG и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор