PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNRG с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с REMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 5.26%/yr vs 4.22%/yr for REMX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 36.98%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 31.22%.

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

REMX

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
39.17%
1 год
160.26%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNRG и REMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.87%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		31.22%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-14.14%

Correlation

The correlation between CNRG and REMX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.55

The correlation between CNRG and REMX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNRG и REMX

Секторы
CNRG
REMX

Промышленность

41.2%

-

Технологии

29.1%

-

Коммунальные услуги

25.2%

-

Энергетика

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CNRG
41.2%
REMX

-

Технологии

CNRG
29.1%
REMX

-

Коммунальные услуги

CNRG
25.2%
REMX

-

Энергетика

CNRG
3.0%
REMX

-

Потребительский циклический сектор

CNRG
1.6%
REMX

-

Сырьевые материалы

CNRG

-

REMX
100.0%

Коммуникационные услуги

CNRG

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

REMX

-

Финансовые услуги

CNRG

-

REMX

-

Здравоохранение

CNRG

-

REMX

-

Недвижимость

CNRG

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

CNRG vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRGREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.36

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.51

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

6.91

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

19.75

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNRG vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRGREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.08

+0.70

Просадки

Сравнение просадок CNRG и REMX

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-90.20%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-23.35%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-62.11%

+13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-73.34%

+14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-55.58%

+44.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-66.86%

+35.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

8.15%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и REMX

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) составляет 11.64%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что CNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

12.92%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

34.80%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

48.11%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

40.23%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

36.93%

-1.16%

Сравнение комиссий CNRG и REMX

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и REMX

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности REMX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and REMX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (12.92%) compared to CNRG (11.64%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs REMX's -90.20%.

On 5-year performance, CNRG leads with 5.26% vs 4.22% for REMX. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CNRG has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNRG has performed better with a 5.26% return vs 4.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

REMX has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.01% for CNRG.

CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while REMX is Materials. CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор