PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNRG с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с PBW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index while PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 0.36%/yr vs -14.47%/yr for PBW. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 10.70%.

CNRG

1 день
-3.56%
1 месяц
-11.96%
6 месяцев
-5.09%
С начала года
5.70%
1 год
41.41%
3 года*
7.52%
5 лет*
0.36%
10 лет*
—
Всё время*
17.69%

PBW

1 день
-3.06%
1 месяц
-10.50%
6 месяцев
0.14%
С начала года
10.70%
1 год
46.45%
3 года*
-4.12%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
7.46%
Всё время*
-2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CNRG

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
$1.05M$1.03M$1.45M

PBW

Invesco WilderHill Clean Energy ETF
$37.21M$31.51M$35.86M

Сравнение доходности по годам CNRG и PBW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		5.70%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.05%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		10.70%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-6.36%

Correlation

The correlation between CNRG and PBW is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between CNRG and PBW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNRG и PBW

Секторы
CNRG
PBW

Коммунальные услуги

35.8%
9.1%

Промышленность

31.1%
25.7%

Технологии

19.0%
23.6%

Энергетика

12.0%
3.9%

Потребительский циклический сектор

2.0%
15.3%

Сырьевые материалы

-

16.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Финансовые услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

CNRG
35.8%
PBW
9.1%

Промышленность

CNRG
31.1%
PBW
25.7%

Технологии

CNRG
19.0%
PBW
23.6%

Энергетика

CNRG
12.0%
PBW
3.9%

Потребительский циклический сектор

CNRG
2.0%
PBW
15.3%

Сырьевые материалы

CNRG

-

PBW
16.3%

Коммуникационные услуги

CNRG

-

PBW

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

PBW
2.1%

Финансовые услуги

CNRG

-

PBW
1.4%

Здравоохранение

CNRG

-

PBW

-

Недвижимость

CNRG

-

PBW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

CNRG vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CNRG c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNRGPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.05

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.57

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

3.82

+0.16

CNRG vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBW равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNRG и PBW

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-89.02%

+20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-36.09%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.07%

-64.85%

+21.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-84.50%

+25.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.27%

-72.10%

+40.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.66%

-62.95%

+31.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

12.20%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и PBW

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) составляет 13.74%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что CNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

14.65%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

33.71%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

44.43%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.94%

43.72%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

39.31%

-3.14%

Сравнение комиссий CNRG и PBW

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и PBW

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PBW в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.29%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		1.41%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CNRG and PBW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBW has higher volatility (14.65%) compared to CNRG (13.74%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs PBW's -89.02%.

On 5-year performance, CNRG leads with 0.36% vs -14.47% for PBW. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CNRG has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNRG has performed better with a 0.36% return vs -14.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.29% for CNRG.

CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор