PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNRG с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с PBW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 1.27%/yr vs -14.11%/yr for PBW. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 10.21%.

CNRG

1 день
-4.28%
1 месяц
-11.93%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
7.93%
1 год
51.59%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

PBW

1 день
-4.27%
1 месяц
-15.98%
6 месяцев
-3.48%
С начала года
10.21%
1 год
48.80%
3 года*
-6.65%
5 лет*
-14.11%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNRG и PBW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		7.93%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.05%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		10.21%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-6.36%

Correlation

The correlation between CNRG and PBW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between CNRG and PBW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNRG и PBW

Секторы
CNRG
PBW

Промышленность

35.6%
28.0%

Коммунальные услуги

30.6%
8.4%

Энергетика

28.6%
12.9%

Технологии

2.7%
9.9%

Потребительский циклический сектор

2.3%
12.7%

Сырьевые материалы

-

13.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CNRG
35.6%
PBW
28.0%

Коммунальные услуги

CNRG
30.6%
PBW
8.4%

Энергетика

CNRG
28.6%
PBW
12.9%

Технологии

CNRG
2.7%
PBW
9.9%

Потребительский циклический сектор

CNRG
2.3%
PBW
12.7%

Сырьевые материалы

CNRG

-

PBW
13.5%

Коммуникационные услуги

CNRG

-

PBW

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

PBW
1.6%

Финансовые услуги

CNRG

-

PBW
1.3%

Здравоохранение

CNRG

-

PBW

-

Недвижимость

CNRG

-

PBW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

CNRG vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNRGPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.13

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.64

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.72

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

4.87

+1.17

CNRG vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBW равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNRG и PBW

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-89.02%

+20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-28.44%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-68.04%

+19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-84.50%

+25.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-72.23%

+42.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.66%

-62.92%

+31.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

10.04%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и PBW

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) составляет 12.63%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что CNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

13.46%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

32.32%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

43.37%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

43.54%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.05%

39.11%

-3.06%

Сравнение комиссий CNRG и PBW

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и PBW

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности PBW в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.27%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		1.41%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CNRG and PBW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBW has higher volatility (13.46%) compared to CNRG (12.63%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs PBW's -89.02%.

On 5-year performance, CNRG leads with 1.27% vs -14.11% for PBW. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CNRG has been the lower-risk option at 12.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNRG has performed better with a 1.27% return vs -14.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.27% for CNRG.

CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while PBW is Small Cap Growth Equities. CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.61% for PBW.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор