PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNRG с ACES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с ACES

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and ACES (ALPS Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index while ACES tracks the CIBC Atlas Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 0.36%/yr vs -14.20%/yr for ACES. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for ACES.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью -2.91%.

CNRG

1 день
-3.56%
1 месяц
-11.96%
6 месяцев
-5.09%
С начала года
5.70%
1 год
41.41%
3 года*
7.52%
5 лет*
0.36%
10 лет*
—
Всё время*
17.69%

ACES

1 день
-2.66%
1 месяц
-10.04%
6 месяцев
-12.83%
С начала года
-2.91%
1 год
17.82%
3 года*
-10.30%
5 лет*
-14.20%
10 лет*
—
Всё время*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACES

ALPS Clean Energy ETF
$3.18M$2.50M$2.98M

CNRG

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
$1.05M$1.03M$1.45M

Сравнение доходности по годам CNRG и ACES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		5.70%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.05%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		-2.91%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-6.13%

Correlation

The correlation between CNRG and ACES is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between CNRG and ACES has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNRG и ACES

Секторы
CNRG
ACES

Коммунальные услуги

35.8%
27.4%

Промышленность

31.1%
17.8%

Технологии

19.0%
25.5%

Энергетика

12.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

2.0%
13.1%

Сырьевые материалы

-

7.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Финансовые услуги

-

5.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

CNRG
35.8%
ACES
27.4%

Промышленность

CNRG
31.1%
ACES
17.8%

Технологии

CNRG
19.0%
ACES
25.5%

Энергетика

CNRG
12.0%
ACES
0.4%

Потребительский циклический сектор

CNRG
2.0%
ACES
13.1%

Сырьевые материалы

CNRG

-

ACES
7.8%

Коммуникационные услуги

CNRG

-

ACES

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

ACES
2.6%

Финансовые услуги

CNRG

-

ACES
5.4%

Здравоохранение

CNRG

-

ACES

-

Недвижимость

CNRG

-

ACES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

ALPS Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY

Доходность на риск

CNRG vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CNRG c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNRGACESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.51

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.92

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

0.58

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

1.61

+2.36

CNRG vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ACES равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNRG и ACES

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и ACES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-79.05%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-31.05%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.07%

-53.10%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-74.44%

+15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.27%

-67.12%

+35.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.66%

-39.39%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

11.09%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и ACES

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с ALPS Clean Energy ETF (ACES) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

10.08%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

26.14%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

34.87%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.94%

36.69%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

35.70%

+0.47%

Сравнение комиссий CNRG и ACES

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ACES в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и ACES

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности ACES в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.71%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.29%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CNRG and ACES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CNRG has higher volatility (13.74%) compared to ACES (10.08%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs ACES's -79.05%.

On 5-year performance, CNRG leads with 0.36% vs -14.20% for ACES. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ACES has been the lower-risk option at 10.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNRG has performed better with a 0.36% return vs -14.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

CNRG has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.71% for ACES.

CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index. They also come from different issuers: State Street and SS&C. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.55% for ACES.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и ACES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор