PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNRG с ACES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с ACES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and ACES (ALPS Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index while ACES tracks the CIBC Atlas Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 5.26%/yr vs -8.75%/yr for ACES. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for ACES.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 36.98%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью 28.60%.

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

ACES

1 день
-0.10%
1 месяц
14.51%
С начала года
28.60%
6 месяцев
24.66%
1 год
70.41%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNRG и ACES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.87%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.60%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-5.31%

Correlation

The correlation between CNRG and ACES is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between CNRG and ACES has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNRG и ACES

Секторы
CNRG
ACES

Промышленность

41.2%
20.3%

Технологии

29.1%
24.8%

Коммунальные услуги

25.2%
25.5%

Энергетика

3.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

1.6%
11.1%

Сырьевые материалы

-

9.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CNRG
41.2%
ACES
20.3%

Технологии

CNRG
29.1%
ACES
24.8%

Коммунальные услуги

CNRG
25.2%
ACES
25.5%

Энергетика

CNRG
3.0%
ACES
0.5%

Потребительский циклический сектор

CNRG
1.6%
ACES
11.1%

Сырьевые материалы

CNRG

-

ACES
9.3%

Коммуникационные услуги

CNRG

-

ACES

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

ACES
3.2%

Финансовые услуги

CNRG

-

ACES
5.3%

Здравоохранение

CNRG

-

ACES

-

Недвижимость

CNRG

-

ACES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

ALPS Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY

Доходность на риск

CNRG vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRGACESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.19

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.79

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

4.06

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

10.22

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNRG vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа ACES равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRGACESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.19

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.24

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.22

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CNRG и ACES

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и ACES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-79.05%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-17.44%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-58.68%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-74.44%

+15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-56.46%

+45.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-38.88%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

6.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и ACES

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с ALPS Clean Energy ETF (ACES) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

9.79%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

22.56%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

32.29%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

36.17%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

35.58%

+0.19%

Сравнение комиссий CNRG и ACES

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ACES в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и ACES

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности ACES в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CNRG and ACES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CNRG has higher volatility (11.64%) compared to ACES (9.79%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs ACES's -79.05%.

On 5-year performance, CNRG leads with 5.26% vs -8.75% for ACES. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ACES has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNRG has performed better with a 5.26% return vs -8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

CNRG has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.54% for ACES.

CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index. They also come from different issuers: State Street and SS&C. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.55% for ACES.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и ACES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор