PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNR с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNR с EWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNR (Core Natural Resources, Inc) is a stock, while EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Over the past 5 years, CNR returned 44.94%/yr vs 4.39%/yr for EWZ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNR и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Natural Resources, Inc (CNR) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNR показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 9.47%.

CNR

1 день
2.57%
1 месяц
12.03%
С начала года
12.01%
6 месяцев
17.96%
1 год
46.91%
3 года*
18.95%
5 лет*
44.94%
10 лет*
—

EWZ

1 день
0.40%
1 месяц
-12.42%
С начала года
9.47%
6 месяцев
3.68%
1 год
33.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.39%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNR и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNR
Core Natural Resources, Inc		12.01%-16.58%6.59%60.65%195.52%214.98%-50.31%-54.24%-19.74%77.57%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.47%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%8.32%

Correlation

The correlation between CNR and EWZ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2017 г.

0.27

The correlation between CNR and EWZ shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Natural Resources, Inc

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с CNR:
CNR с CPCNR с UNPCNR с ^GSPCCNR с BTUCNR с LEUCNR с ARLPCNR с CRESY
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

CNR vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNR
Ранг доходности на риск CNR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNR c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Natural Resources, Inc (CNR) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNREWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.35

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.87

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.99

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

6.21

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNR vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNR на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNR и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNREWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.35

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.16

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.17

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CNR и EWZ

Максимальная просадка CNR за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNR и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNREWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.21%

-77.25%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.22%

-16.99%

-10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.14%

-31.36%

-20.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.14%

-32.24%

-19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.24%

-23.76%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.80%

-35.95%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

5.43%

+8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CNR и EWZ

Core Natural Resources, Inc (CNR) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что CNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNREWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

7.55%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.02%

20.70%

+12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.51%

24.95%

+24.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.98%

27.66%

+27.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.01%

34.09%

+32.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNR и EWZ

Дивидендная доходность CNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности EWZ в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNR
Core Natural Resources, Inc		0.40%0.45%0.47%2.19%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.74%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

CNR and EWZ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNR has higher volatility (13.01%) compared to EWZ (7.55%). In terms of maximum drawdown, CNR dropped -92.21% vs EWZ's -77.25%.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNR и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор