PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNR с ARLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNR с ARLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CNR (Core Natural Resources, Inc) and ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.) are both stocks. Both operate in the Thermal Coal industry within the Energy sector. Over the past 5 years, CNR returned 44.20%/yr vs 45.72%/yr for ARLP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNR и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Natural Resources, Inc (CNR) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNR показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 14.82%.

CNR

1 день
1.97%
1 месяц
9.50%
С начала года
9.20%
6 месяцев
16.90%
1 год
46.54%
3 года*
19.34%
5 лет*
44.20%
10 лет*
—

ARLP

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.06%
С начала года
14.82%
6 месяцев
12.17%
1 год
7.68%
3 года*
25.72%
5 лет*
45.72%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNR и ARLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNR
Core Natural Resources, Inc		9.20%-16.58%6.59%60.65%195.52%214.98%-50.31%-54.24%-19.74%77.57%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		14.82%-2.45%39.91%18.83%73.34%195.75%-56.80%-28.90%-1.90%6.49%

Correlation

The correlation between CNR and ARLP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2017 г.

0.50

The correlation between CNR and ARLP shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNR:

$4.92B

ARLP:

$3.27B

EPS

CNR:

-$1.22

ARLP:

$72.64

Коэффициент P/S

CNR:

1.18

ARLP:

0.01

Коэффициент P/B

CNR:

1.35

ARLP:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

CNR:

$4.23B

ARLP:

$517.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNR:

$133.44M

ARLP:

$353.56M

EBITDA (12 мес.)

CNR:

$540.42M

ARLP:

$82.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Natural Resources, Inc

Alliance Resource Partners, L.P.

Часто сравнивают с CNR:
CNR с CPCNR с UNPCNR с ^GSPCCNR с BTUCNR с LEUCNR с CRESYCNR с DHT
Часто сравнивают с ARLP:
ARLP с BTUARLP с RBLXARLP с ASTSARLP с ARCCARLP с HUNARLP с NRPARLP с TSLA

Доходность на риск

CNR vs. ARLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNR
Ранг доходности на риск CNR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ARLP
Ранг доходности на риск ARLP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNR c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Natural Resources, Inc (CNR) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRARLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.34

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.65

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.44

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

0.83

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNR vs. ARLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNR на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ARLP равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNR и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRARLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.34

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.36

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CNR и ARLP

Максимальная просадка CNR за все время составила -92.21%, примерно равная максимальной просадке ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNR и ARLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRARLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.21%

-90.52%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.22%

-17.62%

-9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.14%

-20.83%

-31.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.14%

-29.13%

-23.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.12%

-10.24%

-16.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.81%

-24.34%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

9.28%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CNR и ARLP

Core Natural Resources, Inc (CNR) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что CNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRARLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

5.78%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.94%

15.70%

+17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.48%

22.63%

+26.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.97%

33.82%

+21.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.02%

50.24%

+16.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNR и ARLP

Дивидендная доходность CNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ARLP в 9.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		9.45%11.19%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%
CNR
Core Natural Resources, Inc		0.41%0.45%0.47%2.19%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNR и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Natural Resources, Inc и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B20222023202420252026
1.08B
516.02B
(CNR) Общая выручка
(ARLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNR и ARLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Core Natural Resources, Inc и Alliance Resource Partners, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
14.8%
0
Активы портфеля
CNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила о валовой прибыли в 160.10M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.

ARLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 516.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила об операционной прибыли в 22.72M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

ARLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 21.86B при выручке в 516.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

CNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.04M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

ARLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 9.09B при выручке в 516.02B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

CNR and ARLP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNR has higher volatility (12.84%) compared to ARLP (5.78%). In terms of maximum drawdown, CNR dropped -92.21% vs ARLP's -90.52%.

CNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNR и ARLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор