PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNR с CP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNR с CP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CNR (Core Natural Resources, Inc) and CP (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. CNR operates in Thermal Coal (Energy), while CP operates in Railroads (Industrials). Over the past 5 years, CNR returned 44.20%/yr vs 2.76%/yr for CP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNR и CP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Natural Resources, Inc (CNR) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNR показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 21.29%.

CNR

1 день
1.97%
1 месяц
9.50%
С начала года
9.20%
6 месяцев
16.90%
1 год
46.54%
3 года*
19.34%
5 лет*
44.20%
10 лет*
—

CP

1 день
-1.14%
1 месяц
7.21%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.09%
1 год
9.35%
3 года*
5.06%
5 лет*
2.76%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNR и CP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNR
Core Natural Resources, Inc		9.20%-16.58%6.59%60.65%195.52%214.98%-50.31%-54.24%-19.74%77.57%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		21.29%2.60%-7.84%6.85%4.71%4.64%37.33%45.04%-1.81%6.62%

Correlation

The correlation between CNR and CP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2017 г.

0.23

The correlation between CNR and CP shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNR:

$4.92B

CP:

$79.97B

EPS

CNR:

-$1.22

CP:

$4.47

Коэффициент P/S

CNR:

1.18

CP:

5.43

Коэффициент P/B

CNR:

1.35

CP:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

CNR:

$4.23B

CP:

$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNR:

$133.44M

CP:

$8.47B

EBITDA (12 мес.)

CNR:

$540.42M

CP:

$8.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Natural Resources, Inc

Canadian Pacific Railway Limited

Часто сравнивают с CNR:
CNR с UNPCNR с ^GSPCCNR с BTUCNR с LEUCNR с ARLPCNR с CRESYCNR с DHT
Часто сравнивают с CP:
CP с CNR.TOCP с CNICP с UNPCP с CNCP с MCOCP с VOOCP с SPY

Доходность на риск

CNR vs. CP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNR
Ранг доходности на риск CNR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CP
Ранг доходности на риск CP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNR c CP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Natural Resources, Inc (CNR) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.42

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.78

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.58

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

1.10

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNR vs. CP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNR на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа CP равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNR и CP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.42

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.11

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CNR и CP

Максимальная просадка CNR за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNR и CP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.21%

-69.17%

-23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.22%

-16.23%

-10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.14%

-25.88%

-26.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.14%

-25.88%

-26.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.12%

-2.34%

-24.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.81%

-20.30%

-16.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

8.50%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CNR и CP

Core Natural Resources, Inc (CNR) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что CNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

6.82%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.94%

17.65%

+15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.48%

22.48%

+27.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.97%

24.47%

+30.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.02%

25.64%

+41.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNR и CP

Дивидендная доходность CNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CP в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNR
Core Natural Resources, Inc		0.41%0.45%0.47%2.19%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.74%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNR и CP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Natural Resources, Inc и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.08B
3.70B
(CNR) Общая выручка
(CP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNR и CP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Core Natural Resources, Inc и Canadian Pacific Railway Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
14.8%
69.0%
Активы портфеля
CNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила о валовой прибыли в 160.10M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.

CP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.

CNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила об операционной прибыли в 22.72M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

CP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

CNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.04M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

CP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

CNR and CP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNR has higher volatility (12.84%) compared to CP (6.82%). In terms of maximum drawdown, CNR dropped -92.21% vs CP's -69.17%.

CNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNR и CP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор