PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CNR с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Natural Resources, Inc (CNR) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CNR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Natural Resources, Inc (CNR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNR и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNR
Core Natural Resources, Inc		17.93%-16.58%6.59%60.65%195.52%214.98%-50.31%-54.24%-19.74%77.57%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%3.67%

Доходность по периодам

С начала года, CNR показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

CNR

1 день
2.82%
1 месяц
13.30%
С начала года
17.93%
6 месяцев
21.81%
1 год
40.79%
3 года*
20.89%
5 лет*
63.93%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Natural Resources, Inc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CNR:
CNR с CPCNR с UNPCNR с BTUCNR с ARLPCNR с LEU
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CNR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNR
Ранг доходности на риск CNR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Natural Resources, Inc (CNR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNR^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.88

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

6.43

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNR на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.62

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между CNR и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CNR и ^GSPC

Максимальная просадка CNR за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNR и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CNR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.21%

-56.78%

-35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-9.10%

-15.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.14%

-25.43%

-26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.29%

-5.67%

-15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.88%

-10.75%

-26.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

2.62%

+8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CNR и ^GSPC

Core Natural Resources, Inc (CNR) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

5.29%

+10.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

9.55%

+26.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.44%

18.33%

+34.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.26%

16.90%

+39.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.38%

18.04%

+49.34%