PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNR с UNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNR с UNP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNR (Core Natural Resources, Inc) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. CNR operates in Thermal Coal (Energy), while UNP operates in Railroads (Industrials). Over the past 5 years, CNR returned 44.94%/yr vs 5.49%/yr for UNP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNR и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Natural Resources, Inc (CNR) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNR показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 15.28%.

CNR

1 день
2.57%
1 месяц
12.03%
С начала года
12.01%
6 месяцев
17.96%
1 год
46.91%
3 года*
18.95%
5 лет*
44.94%
10 лет*
—

UNP

1 день
0.68%
1 месяц
0.48%
С начала года
15.28%
6 месяцев
13.03%
1 год
22.20%
3 года*
12.41%
5 лет*
5.49%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNR и UNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNR
Core Natural Resources, Inc		12.01%-16.58%6.59%60.65%195.52%214.98%-50.31%-54.24%-19.74%77.57%
UNP
Union Pacific Corporation		15.28%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%16.02%

Correlation

The correlation between CNR and UNP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2017 г.

0.25

Over the past year, the correlation between CNR and UNP has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNR:

$5.05B

UNP:

$156.65B

EPS

CNR:

-$1.22

UNP:

$9.29

Коэффициент P/S

CNR:

1.21

UNP:

8.48

Коэффициент P/B

CNR:

1.38

UNP:

8.07K

Общая выручка (12 мес.)

CNR:

$4.23B

UNP:

$18.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNR:

$133.44M

UNP:

$8.47B

EBITDA (12 мес.)

CNR:

$540.42M

UNP:

$9.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Natural Resources, Inc

Union Pacific Corporation

Часто сравнивают с CNR:
CNR с CPCNR с ^GSPCCNR с BTUCNR с LEUCNR с ARLPCNR с CRESYCNR с DHT
Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE

Доходность на риск

CNR vs. UNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNR
Ранг доходности на риск CNR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNR c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Natural Resources, Inc (CNR) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRUNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.05

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.60

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.82

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

4.41

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNR vs. UNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNR на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNP равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNR и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRUNPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.05

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.24

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CNR и UNP

Максимальная просадка CNR за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNR и UNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRUNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.21%

-67.49%

-24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.22%

-12.28%

-14.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.14%

-17.75%

-34.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.14%

-31.83%

-20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.24%

-5.05%

-20.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.80%

-17.08%

-19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

5.04%

+8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CNR и UNP

Core Natural Resources, Inc (CNR) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRUNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

7.53%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.02%

17.06%

+15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.51%

21.27%

+28.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.98%

22.75%

+32.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.01%

25.30%

+41.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNR и UNP

Дивидендная доходность CNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности UNP в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNR
Core Natural Resources, Inc		0.40%0.45%0.47%2.19%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNP
Union Pacific Corporation		2.09%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNR и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Natural Resources, Inc и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.08B
6.22M
(CNR) Общая выручка
(UNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNR и UNP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Core Natural Resources, Inc и Union Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
14.8%
69.9%
Активы портфеля
CNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила о валовой прибыли в 160.10M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.

UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

CNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила об операционной прибыли в 22.72M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

CNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.04M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

Часто задаваемые вопросы

CNR and UNP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNR has higher volatility (13.01%) compared to UNP (7.53%). In terms of maximum drawdown, CNR dropped -92.21% vs UNP's -67.49%.

UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNR и UNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор