PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQ с VIGI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ (Canadian Natural Resources Limited) is a stock, while VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, CNQ returned 17.89%/yr vs 8.31%/yr for VIGI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 17.89% против 8.31% соответственно.

CNQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.59%
С начала года
35.04%
6 месяцев
38.56%
1 год
38.90%
3 года*
23.03%
5 лет*
26.12%
10 лет*
17.89%

VIGI

1 день
-0.22%
1 месяц
1.68%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.49%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		35.04%15.58%-1.31%23.72%42.82%83.55%-19.06%39.72%-29.92%15.97%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.10%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Correlation

The correlation between CNQ and VIGI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.39

The correlation between CNQ and VIGI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

CNQ vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.39

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.64

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

0.48

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

1.70

+5.23

CNQ vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ и VIGI

Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-31.01%

-49.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-10.64%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-14.50%

-21.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-28.80%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.84%

-31.01%

-46.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-2.03%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-6.17%

-17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

3.04%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и VIGI

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

3.35%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.09%

10.40%

+13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

13.20%

+15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

14.47%

+18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.24%

15.87%

+24.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и VIGI

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VIGI в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		2.89%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNQ and VIGI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNQ has higher volatility (8.56%) compared to VIGI (3.35%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs VIGI's -31.01%.

CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор