PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ с TD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ с TD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TD operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ returned 17.25%/yr vs 15.21%/yr for TD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ и TD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность 31.20%, что значительно выше, чем у TD с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции TD по среднегодовой доходности: 17.25% против 15.21% соответственно.

CNQ

1 день
-2.85%
1 месяц
-8.27%
С начала года
31.20%
6 месяцев
36.98%
1 год
34.95%
3 года*
22.15%
5 лет*
25.54%
10 лет*
17.25%

TD

1 день
0.01%
1 месяц
9.01%
С начала года
26.59%
6 месяцев
29.56%
1 год
71.81%
3 года*
30.23%
5 лет*
15.35%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ и TD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		31.20%15.58%-1.31%23.72%42.82%83.55%-19.06%39.72%-29.92%15.97%
TD
The Toronto-Dominion Bank		26.59%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%

Correlation

The correlation between CNQ and TD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.44

The correlation between CNQ and TD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$92.25B

TD:

$143.78B

EPS

CNQ:

CA$4.65

TD:

CA$10.11

Коэффициент P/E

CNQ:

13.22

TD:

16.21

Коэффициент PEG

CNQ:

0.64

TD:

0.58

Коэффициент P/S

CNQ:

3.15

TD:

2.15

Коэффициент P/B

CNQ:

2.88

TD:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

CA$40.74B

TD:

CA$112.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

CA$12.53B

TD:

CA$59.49B

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

CA$22.99B

TD:

CA$19.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE
Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BNSTD с BMOTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQ

Доходность на риск

CNQ vs. TD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TD
Ранг доходности на риск TD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ c TD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
4.36

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
5.45

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.71

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

9.62

-7.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

37.56

-32.04

CNQ vs. TD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа TD равного 4.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и TD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ и TD

Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и TD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-64.18%

-16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-7.50%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-19.19%

-16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-30.93%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.84%

-41.98%

-35.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

0.00%

-12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-11.22%

-12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

1.92%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и TD

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

4.87%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

12.55%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.08%

16.60%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.89%

19.84%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

21.72%

+18.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и TD

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности TD в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		2.97%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.62%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и TD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
10.84B
27.02B
(CNQ) Общая выручка
(TD) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNQ и TD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
32.1%
55.2%
Активы портфеля
CNQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

TD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

CNQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

TD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CNQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

TD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ and TD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNQ has higher volatility (8.91%) compared to TD (4.87%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs TD's -64.18%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ и TD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор