Сравнение CNM с SKYW
CNM (Core & Main, Inc.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CNM in Industrial Distribution, SKYW in Airlines. Over the past 3 years, CNM returned 23.07%/yr vs 34.98%/yr for SKYW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNM и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNM показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -16.80%.
CNM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKYW
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -16.80%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам CNM и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.40% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
SKYW SkyWest, Inc. | -16.80% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -1.31% |
Correlation
The correlation between CNM and SKYW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between CNM and SKYW has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CNM:
$3.34
SKYW:
$10.42
CNM:
15.63
SKYW:
8.02
CNM:
0.26
SKYW:
0.04
CNM:
0.90
SKYW:
0.84
CNM:
$7.65B
SKYW:
$4.12B
CNM:
$2.06B
SKYW:
$1.73B
CNM:
$856.00M
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. SKYW — Ранг доходности на риск
CNM
SKYW
Сравнение CNM c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNM | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.52 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.98 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNM | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CNM и SKYW
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -81.77% | +41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -36.63% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -36.63% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -32.47% | +10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -35.43% | +18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 19.52% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и SKYW
Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 9.05%, в то время как у SkyWest, Inc. (SKYW) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 10.85% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 26.99% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.27% | 36.35% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.67% | 43.54% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.67% | 51.44% | -10.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и SKYW
Ни CNM, ни SKYW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNM и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNM и SKYW
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
CNM and SKYW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (10.85%) compared to CNM (9.05%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs SKYW's -81.77%.
CNM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор