PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNK с CMCSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNK и CMCSA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CNK и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
61.03%
-1.28%
CNK
CMCSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNK:

3.35

CMCSA:

-0.58

Коэф-т Сортино

CNK:

4.16

CMCSA:

-0.67

Коэф-т Омега

CNK:

1.50

CMCSA:

0.91

Коэф-т Кальмара

CNK:

1.64

CMCSA:

-0.39

Коэф-т Мартина

CNK:

18.82

CMCSA:

-1.14

Индекс Язвы

CNK:

5.85%

CMCSA:

12.08%

Дневная вол-ть

CNK:

32.84%

CMCSA:

23.86%

Макс. просадка

CNK:

-83.79%

CMCSA:

-67.90%

Текущая просадка

CNK:

-22.74%

CMCSA:

-33.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNK:

$3.86B

CMCSA:

$148.47B

EPS

CNK:

$1.64

CMCSA:

$3.71

Цена/прибыль

CNK:

19.24

CMCSA:

10.46

PEG коэффициент

CNK:

1.52

CMCSA:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

CNK:

$2.87B

CMCSA:

$123.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNK:

$506.90M

CMCSA:

$78.40B

EBITDA (12 мес.)

CNK:

$539.70M

CMCSA:

$37.86B

Доходность по периодам

С начала года, CNK показывает доходность 122.64%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -12.15%. За последние 10 лет акции CNK уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: 0.26% против 4.97% соответственно.


CNK

С начала года

122.64%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

61.78%

1 год

121.85%

5 лет

-1.80%

10 лет

0.26%

CMCSA

С начала года

-12.15%

1 месяц

-11.63%

6 месяцев

0.37%

1 год

-12.84%

5 лет

-0.80%

10 лет

4.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNK c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNK, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.35-0.58
Коэффициент Сортино CNK, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.16-0.67
Коэффициент Омега CNK, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.500.91
Коэффициент Кальмара CNK, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.64-0.39
Коэффициент Мартина CNK, с текущим значением в 18.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0018.82-1.14
CNK
CMCSA

Показатель коэффициента Шарпа CNK на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа CMCSA равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNK и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.35
-0.58
CNK
CMCSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNK и CMCSA

CNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CNK
Cinemark Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%2.07%4.02%3.58%3.33%2.82%2.99%2.81%2.76%
CMCSA
Comcast Corporation
3.26%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%1.50%

Просадки

Сравнение просадок CNK и CMCSA

Максимальная просадка CNK за все время составила -83.79%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNK и CMCSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.74%
-33.79%
CNK
CMCSA

Волатильность

Сравнение волатильности CNK и CMCSA

Текущая волатильность для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) составляет 10.25%, в то время как у Comcast Corporation (CMCSA) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что CNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.25%
11.32%
CNK
CMCSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNK и CMCSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cinemark Holdings, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab