Сравнение CNK с CMCSA
CNK (Cinemark Holdings, Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, CNK returned 0.26%/yr vs 0.66%/yr for CMCSA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNK и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNK показывает доходность 33.43%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -9.81%. За последние 10 лет акции CNK уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: 0.26% против 0.66% соответственно.
CNK
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 14.49%
- С начала года
- 33.43%
- 6 месяцев
- 29.97%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 0.26%
CMCSA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 0.66%
Сравнение доходности по годам CNK и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNK Cinemark Holdings, Inc. | 33.43% | -24.07% | 119.87% | 62.70% | -46.28% | -7.41% | -47.79% | -1.90% | 6.36% | -6.39% |
CMCSA Comcast Corporation | -9.81% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between CNK and CMCSA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between CNK and CMCSA shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNK:
$3.53B
CMCSA:
$84.38B
CNK:
$1.34
CMCSA:
$5.05
CNK:
22.95
CMCSA:
4.62
CNK:
1.21
CMCSA:
0.69
CNK:
9.27
CMCSA:
0.96
CNK:
$3.22B
CMCSA:
$125.28B
CNK:
$1.05B
CMCSA:
$77.26B
CNK:
$544.10M
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNK vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
CNK
CMCSA
Сравнение CNK c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNK | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.89 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.74 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.46 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNK | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.69 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.43 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.27 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CNK и CMCSA
Максимальная просадка CNK за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNK и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNK | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -67.89% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.40% | -27.34% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -39.87% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.29% | -52.11% | -12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -52.11% | -31.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.70% | -50.47% | +27.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.20% | -24.61% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.83% | 13.84% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNK и CMCSA
Cinemark Holdings, Inc. (CNK) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что CNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNK | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 6.87% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 25.03% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.62% | 29.29% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.84% | 26.94% | +16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.95% | 26.48% | +29.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNK и CMCSA
Дивидендная доходность CNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CMCSA в 12.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 12.44% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
CNK Cinemark Holdings, Inc. | 1.14% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.07% | 4.02% | 3.58% | 3.33% | 2.82% | 2.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNK и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cinemark Holdings, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNK и CMCSA
CNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.90M при выручке в 643.10M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
CNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.50M при выручке в 643.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.40M при выручке в 643.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
CNK and CMCSA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNK has higher volatility (13.40%) compared to CMCSA (6.87%). In terms of maximum drawdown, CNK dropped -83.80% vs CMCSA's -67.89%.
CNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNK и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор