PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNK с AMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNK и AMC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности CNK и AMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
61.05%
-10.10%
CNK
AMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNK:

3.35

AMC:

-0.35

Коэф-т Сортино

CNK:

4.16

AMC:

0.05

Коэф-т Омега

CNK:

1.50

AMC:

1.01

Коэф-т Кальмара

CNK:

1.64

AMC:

-0.40

Коэф-т Мартина

CNK:

18.82

AMC:

-1.18

Индекс Язвы

CNK:

5.85%

AMC:

33.21%

Дневная вол-ть

CNK:

32.84%

AMC:

112.67%

Макс. просадка

CNK:

-83.79%

AMC:

-99.27%

Текущая просадка

CNK:

-22.74%

AMC:

-98.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNK:

$3.86B

AMC:

$1.62B

EPS

CNK:

$1.64

AMC:

-$1.36

PEG коэффициент

CNK:

1.52

AMC:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

CNK:

$2.87B

AMC:

$4.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNK:

$506.90M

AMC:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

CNK:

$539.70M

AMC:

$351.90M

Доходность по периодам

С начала года, CNK показывает доходность 122.64%, что значительно выше, чем у AMC с доходностью -33.17%. За последние 10 лет акции CNK превзошли акции AMC по среднегодовой доходности: 0.26% против -25.88% соответственно.


CNK

С начала года

122.64%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

61.78%

1 год

121.85%

5 лет

-1.80%

10 лет

0.26%

AMC

С начала года

-33.17%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-14.97%

1 год

-33.71%

5 лет

-37.13%

10 лет

-25.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNK c AMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNK, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.35-0.35
Коэффициент Сортино CNK, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.160.05
Коэффициент Омега CNK, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.501.01
Коэффициент Кальмара CNK, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.64-0.40
Коэффициент Мартина CNK, с текущим значением в 18.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0018.82-1.18
CNK
AMC

Показатель коэффициента Шарпа CNK на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа AMC равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNK и AMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.35
-0.35
CNK
AMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNK и AMC

Ни CNK, ни AMC не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CNK
Cinemark Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%2.07%4.02%3.58%3.33%2.82%2.99%2.81%2.76%
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.03%0.00%2.61%20.39%35.30%9.77%4.39%6.15%4.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNK и AMC

Максимальная просадка CNK за все время составила -83.79%, что меньше максимальной просадки AMC в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNK и AMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.74%
-98.79%
CNK
AMC

Волатильность

Сравнение волатильности CNK и AMC

Текущая волатильность для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) составляет 10.25%, в то время как у AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что CNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.25%
17.67%
CNK
AMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNK и AMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cinemark Holdings, Inc. и AMC Entertainment Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab