PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNK с FUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNK с FUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNK (Cinemark Holdings, Inc.) and FUN (Cedar Fair, L.P.) are both stocks. CNK operates in Entertainment (Communication Services), while FUN operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CNK returned 0.26%/yr vs -6.69%/yr for FUN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNK и FUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Cedar Fair, L.P. (FUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNK показывает доходность 33.43%, что значительно ниже, чем у FUN с доходностью 38.27%. За последние 10 лет акции CNK превзошли акции FUN по среднегодовой доходности: 0.26% против -6.69% соответственно.

CNK

1 день
3.60%
1 месяц
14.49%
С начала года
33.43%
6 месяцев
29.97%
1 год
-0.99%
3 года*
21.82%
5 лет*
7.16%
10 лет*
0.26%

FUN

1 день
4.53%
1 месяц
16.99%
С начала года
38.27%
6 месяцев
38.45%
1 год
-36.23%
3 года*
-19.58%
5 лет*
-12.87%
10 лет*
-6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNK и FUN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNK
Cinemark Holdings, Inc.		33.43%-24.07%119.87%62.70%-46.28%-7.41%-47.79%-1.90%6.36%-6.39%
FUN
Cedar Fair, L.P.		38.27%-68.17%26.39%-0.96%-16.23%27.25%-27.49%25.65%-22.66%6.45%

Correlation

The correlation between CNK and FUN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2007 г.

0.28

The correlation between CNK and FUN shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNK:

$3.53B

FUN:

$2.15B

EPS

CNK:

$1.34

FUN:

-$16.06

Коэффициент P/S

CNK:

1.21

FUN:

0.74

Коэффициент P/B

CNK:

9.27

FUN:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

CNK:

$3.22B

FUN:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNK:

$1.05B

FUN:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

CNK:

$544.10M

FUN:

-$733.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cinemark Holdings, Inc.

Cedar Fair, L.P.

Часто сравнивают с CNK:
CNK с AMCCNK с IRDMCNK с CMCSACNK с AMCXCNK с NFLXCNK с VOOCNK с ROKU
Часто сравнивают с FUN:
FUN с DISFUN с VOOFUN с MAINFUN с SPYFUN с IIPRFUN с INDAFUN с GIC

Доходность на риск

CNK vs. FUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNK
Ранг доходности на риск CNK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNK: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNK: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FUN
Ранг доходности на риск FUN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNK c FUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Cedar Fair, L.P. (FUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNKFUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
-0.55

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
-0.48

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.94

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.59

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

-0.91

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNK vs. FUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNK на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа FUN равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNK и FUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNKFUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.55

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.29

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

-0.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.25

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CNK и FUN

Максимальная просадка CNK за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки FUN в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNK и FUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNKFUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.80%

-77.75%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.40%

-61.41%

+29.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.38%

-77.74%

+39.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.29%

-77.74%

+13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-77.75%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.70%

-63.20%

+40.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.20%

-19.84%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.83%

40.04%

-22.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CNK и FUN

Текущая волатильность для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) составляет 13.40%, в то время как у Cedar Fair, L.P. (FUN) волатильность равна 23.83%. Это указывает на то, что CNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNKFUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

23.83%

-10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.40%

44.58%

-14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.62%

66.31%

-26.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.84%

43.81%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.95%

45.04%

+10.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNK и FUN

Дивидендная доходность CNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как FUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNK
Cinemark Holdings, Inc.		1.14%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%2.07%4.02%3.58%3.33%2.82%2.99%
FUN
Cedar Fair, L.P.		0.00%0.00%4.42%3.02%1.45%0.00%2.38%6.69%7.60%5.32%5.19%5.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNK и FUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cinemark Holdings, Inc. и Cedar Fair, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
643.10M
0
(CNK) Общая выручка
(FUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CNK and FUN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUN has higher volatility (23.83%) compared to CNK (13.40%). In terms of maximum drawdown, CNK dropped -83.80% vs FUN's -77.75%.

CNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNK и FUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор