Сравнение CNK с ROKU
CNK (Cinemark Holdings, Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, CNK returned 7.16%/yr vs -17.42%/yr for ROKU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNK и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNK показывает доходность 33.43%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью 15.76%.
CNK
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 14.49%
- С начала года
- 33.43%
- 6 месяцев
- 29.97%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 0.26%
ROKU
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 32.84%
- 1 год
- 70.43%
- 3 года*
- 27.27%
- 5 лет*
- -17.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNK и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNK Cinemark Holdings, Inc. | 33.43% | -24.07% | 119.87% | 62.70% | -46.28% | -7.41% | -47.79% | -1.90% | 6.36% | -3.43% |
ROKU Roku, Inc. | 15.76% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 120.34% |
Correlation
The correlation between CNK and ROKU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between CNK and ROKU shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNK:
$3.53B
ROKU:
$18.97B
CNK:
$1.34
ROKU:
$1.34
CNK:
22.95
ROKU:
94.03
CNK:
1.21
ROKU:
3.82
CNK:
9.27
ROKU:
7.10
CNK:
$3.22B
ROKU:
$4.97B
CNK:
$1.05B
ROKU:
$2.19B
CNK:
$544.10M
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNK vs. ROKU — Ранг доходности на риск
CNK
ROKU
Сравнение CNK c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cinemark Holdings, Inc. (CNK) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNK | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.56 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 7.27 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNK | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.59 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.26 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.29 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CNK и ROKU
Максимальная просадка CNK за все время составила -83.80%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNK и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNK | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -91.91% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.40% | -27.69% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -51.65% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.29% | -91.91% | +27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.70% | -73.81% | +51.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.20% | -52.80% | +26.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.83% | 9.72% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNK и ROKU
Cinemark Holdings, Inc. (CNK) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что CNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNK | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 9.07% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 31.64% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.62% | 44.62% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.84% | 66.62% | -22.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.95% | 73.39% | -17.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNK и ROKU
Дивидендная доходность CNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как ROKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNK Cinemark Holdings, Inc. | 1.14% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.07% | 4.02% | 3.58% | 3.33% | 2.82% | 2.99% |
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNK и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cinemark Holdings, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNK и ROKU
CNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.90M при выручке в 643.10M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
CNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.50M при выручке в 643.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cinemark Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.40M при выручке в 643.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
CNK and ROKU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNK has higher volatility (13.40%) compared to ROKU (9.07%). In terms of maximum drawdown, CNK dropped -83.80% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNK и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор