PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNJFX с HJPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNJFX с HJPNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNJFX (Commonwealth Japan Fund) and HJPNX (Hennessy Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, CNJFX returned 5.05%/yr vs 9.80%/yr for HJPNX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNJFX charges 1.75%/yr vs 1.44%/yr for HJPNX.

Доходность

Сравнение доходности CNJFX и HJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNJFX показывает доходность 19.91%, а HJPNX немного выше – 20.44%. За последние 10 лет акции CNJFX уступали акциям HJPNX по среднегодовой доходности: 5.05% против 9.80% соответственно.

CNJFX

1 день
0.96%
1 месяц
7.38%
С начала года
19.91%
6 месяцев
20.27%
1 год
31.61%
3 года*
13.62%
5 лет*
4.47%
10 лет*
5.05%

HJPNX

1 день
1.19%
1 месяц
9.97%
С начала года
20.44%
6 месяцев
20.50%
1 год
31.96%
3 года*
20.75%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNJFX и HJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		19.91%18.27%-1.53%14.15%-18.49%-7.92%9.93%19.15%-10.80%20.61%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		20.44%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-6.57%32.04%

Correlation

The correlation between CNJFX and HJPNX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2003 г.

0.76

The correlation between CNJFX and HJPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Japan Fund

Hennessy Japan Fund

Часто сравнивают с CNJFX:
CNJFX с SPYCNJFX с FSJPXCNJFX с FJPCXCNJFX с JOFCNJFX с MJFOXCNJFX с DFJSXCNJFX с FPJAX
Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с DXJHJPNX с NFTYHJPNX с VTI

Доходность на риск

CNJFX vs. HJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNJFX
Ранг доходности на риск CNJFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNJFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNJFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNJFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNJFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNJFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNJFX c HJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNJFXHJPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.45

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.07

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.32

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

7.80

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNJFX vs. HJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNJFX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HJPNX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNJFX и HJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNJFXHJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.45

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.45

-0.50

Просадки

Сравнение просадок CNJFX и HJPNX

Максимальная просадка CNJFX за все время составила -73.98%, что больше максимальной просадки HJPNX в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNJFX и HJPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNJFXHJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.98%

-59.65%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-14.18%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.82%

-20.06%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.47%

-44.72%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-44.72%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.41%

0.00%

-29.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.91%

-15.57%

-34.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.21%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CNJFX и HJPNX

Текущая волатильность для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) составляет 3.91%, в то время как у Hennessy Japan Fund (HJPNX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что CNJFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNJFXHJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.26%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

16.68%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

22.64%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

21.00%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.80%

-1.52%

Сравнение комиссий CNJFX и HJPNX

CNJFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HJPNX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNJFX и HJPNX

Дивидендная доходность CNJFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HJPNX в 10.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		1.00%1.20%0.58%0.10%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		10.65%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%

Часто задаваемые вопросы

CNJFX and HJPNX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HJPNX has higher volatility (4.26%) compared to CNJFX (3.91%). In terms of maximum drawdown, CNJFX dropped -73.98% vs HJPNX's -59.65%.

CNJFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNJFX и HJPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор