PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNJFX с HJPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNJFX с HJPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX).

CNJFX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 9 июл. 1989 г.. HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CNJFX и HJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNJFX и HJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		6.86%18.27%-1.53%14.15%-18.49%-7.92%9.93%19.15%-10.80%20.61%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		2.38%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-6.57%32.04%

Доходность по периодам

С начала года, CNJFX показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у HJPNX с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции CNJFX уступали акциям HJPNX по среднегодовой доходности: 4.47% против 9.01% соответственно.

CNJFX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.22%
С начала года
6.86%
6 месяцев
10.70%
1 год
25.05%
3 года*
11.00%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.47%

HJPNX

1 день
4.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.49%
1 год
20.75%
3 года*
16.90%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Japan Fund

Hennessy Japan Fund

Часто сравнивают с CNJFX:
CNJFX с SPYCNJFX с FJPNXCNJFX с MJFOXCNJFX с FSJPXCNJFX с DFJSXCNJFX с FJPCXCNJFX с FPJAX
Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с DXJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с NFTYHJPNX с VTI

Сравнение комиссий CNJFX и HJPNX

CNJFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HJPNX в 1.44%.

CNJFX
Commonwealth Japan Fund
HJPNX
Hennessy Japan Fund

Доходность на риск

CNJFX vs. HJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNJFX
Ранг доходности на риск CNJFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNJFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNJFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNJFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNJFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNJFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNJFX c HJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNJFXHJPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.81

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.26

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.31

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

4.46

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNJFX vs. HJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNJFX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа HJPNX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNJFX и HJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNJFXHJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.81

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.18

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.41

-0.49

Корреляция

Корреляция между CNJFX и HJPNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNJFX и HJPNX

Дивидендная доходность CNJFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности HJPNX в 12.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		1.13%1.20%0.58%0.10%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		12.53%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%

Просадки

Сравнение просадок CNJFX и HJPNX

Максимальная просадка CNJFX за все время составила -73.98%, что больше максимальной просадки HJPNX в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNJFX и HJPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNJFXHJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.98%

-59.65%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-14.18%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.47%

-44.72%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-44.72%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.09%

-8.36%

-28.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.01%

-15.67%

-34.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.17%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CNJFX и HJPNX

Текущая волатильность для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) составляет 8.00%, в то время как у Hennessy Japan Fund (HJPNX) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что CNJFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNJFXHJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

11.22%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

18.09%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

24.95%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

20.91%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.79%

-1.51%