PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNI с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNI с GE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CNI (Canadian National Railway Company) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CNI in Railroads, GE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CNI returned 9.47%/yr vs 10.70%/yr for GE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNI и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 21.50%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.70% соответственно.

CNI

1 день
-0.18%
1 месяц
2.06%
С начала года
23.17%
6 месяцев
22.44%
1 год
19.38%
3 года*
2.09%
5 лет*
4.73%
10 лет*
9.47%

GE

1 день
1.28%
1 месяц
15.43%
С начала года
21.50%
6 месяцев
20.12%
1 год
47.61%
3 года*
63.00%
5 лет*
41.63%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNI и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNI
Canadian National Railway Company		23.17%-0.10%-17.51%7.84%-1.86%13.70%23.66%24.26%-8.49%25.03%
GE
General Electric Company		21.50%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between CNI and GE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1996 г.

0.38

The correlation between CNI and GE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$73.64B

GE:

$392.09B

EPS

CNI:

CA$7.63

GE:

$8.16

Коэффициент P/E

CNI:

22.38

GE:

45.78

Коэффициент P/S

CNI:

6.09

GE:

8.20

Коэффициент P/B

CNI:

4.86

GE:

21.71

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

CA$17.29B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

CA$7.64B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

CNI:

CA$8.60B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian National Railway Company

General Electric Company

Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECL
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

CNI vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNI c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.51

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.06

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.29

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

6.20

-3.67

CNI vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNI и GE

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.66%

-85.53%

+38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-20.85%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

-21.36%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-44.94%

+15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

-81.18%

+52.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

0.00%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-25.77%

+16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

7.70%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и GE

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 6.08%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

9.14%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

26.96%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

31.70%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

31.10%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

36.36%

-13.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и GE

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности GE в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNI
Canadian National Railway Company		2.17%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%
GE
General Electric Company		0.41%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.39B
12.39B
(CNI) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNI значения в CAD, GE значения в USD

Сравнение рентабельности CNI и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian National Railway Company и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
42.8%
31.0%
Активы портфеля
CNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

CNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

CNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

CNI and GE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (9.14%) compared to CNI (6.08%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNI и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор