Сравнение CNI с ED
CNI (Canadian National Railway Company) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. CNI operates in Railroads (Industrials), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CNI returned 9.51%/yr vs 7.01%/yr for ED. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNI и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции CNI превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 9.51% против 7.01% соответственно.
CNI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 22.98%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.51%
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам CNI и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 21.78% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between CNI and ED is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1996 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CNI:
$72.80B
ED:
$39.26B
CNI:
CA$7.60
ED:
$5.94
CNI:
21.89
ED:
18.13
CNI:
5.96
ED:
2.27
CNI:
4.73
ED:
1.67
CNI:
CA$17.29B
ED:
$17.22B
CNI:
CA$7.64B
ED:
$11.62B
CNI:
CA$8.60B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNI vs. ED — Ранг доходности на риск
CNI
ED
Сравнение CNI c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNI | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.76 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 1.59 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNI и ED
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNI | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.66% | -78.90% | +32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -9.63% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -17.36% | -11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -22.03% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -30.91% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -5.91% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -13.24% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 4.59% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и ED
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 4.12%, в то время как у Consolidated Edison, Inc. (ED) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNI | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.98% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 12.27% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 16.65% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 18.79% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 21.01% | +1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и ED
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности ED в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.20% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNI и ED
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
CNI and ED have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ED has higher volatility (5.98%) compared to CNI (4.12%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs ED's -78.90%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNI и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор