Сравнение CNH с NWG
CNH (CNH Industrial NV) and NWG (NatWest Group plc) are both stocks. CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while NWG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CNH returned 5.69%/yr vs 15.97%/yr for NWG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNH и NWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у NWG с доходностью -5.18%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям NWG по среднегодовой доходности: 5.69% против 15.97% соответственно.
CNH
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -5.81%
- 5 лет*
- -7.70%
- 10 лет*
- 5.69%
NWG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 43.71%
- 5 лет*
- 30.30%
- 10 лет*
- 15.97%
Сравнение доходности по годам CNH и NWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 16.95% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
NWG NatWest Group plc | -5.18% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 39.24% | -24.92% | 29.18% | -26.25% | 38.16% |
Correlation
The correlation between CNH and NWG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.45 |
The correlation between CNH and NWG shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNH:
$13.29B
NWG:
$32.00B
CNH:
$0.32
NWG:
$2.95
CNH:
33.69
NWG:
5.39
CNH:
0.74
NWG:
1.09
CNH:
1.69
NWG:
0.73
CNH:
$18.09B
NWG:
$29.58B
CNH:
$4.45B
NWG:
$16.97B
CNH:
$2.09B
NWG:
$9.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. NWG — Ранг доходности на риск
CNH
NWG
Сравнение CNH c NWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и NatWest Group plc (NWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNH | NWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.71 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.80 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNH | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.55 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.91 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.42 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.11 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CNH и NWG
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки NWG в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и NWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -96.96% | +31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -24.03% | -9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -34.62% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -40.56% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -67.34% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.90% | -71.45% | +32.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.59% | -86.22% | +57.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.85% | 9.60% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и NWG
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с NatWest Group plc (NWG) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 8.65% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.64% | 23.92% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 31.41% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.77% | 33.53% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.65% | 38.32% | -1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и NWG
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности NWG в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 0.94% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
NWG NatWest Group plc | 5.51% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и NWG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и NatWest Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и NWG
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and NWG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (13.47%) compared to NWG (8.65%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs NWG's -96.96%.
NWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и NWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор