PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNEQ с SPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Spear Alpha ETF (SPRX).

CNEQ и SPRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNEQ - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNEQ и SPRX

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		-8.52%33.61%28.84%
SPRX
Spear Alpha ETF		-5.51%41.91%18.01%

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью -5.51%.

CNEQ

1 день
1.06%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-10.60%
1 год
37.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с SMHCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с ONEQ
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW

Сравнение комиссий CNEQ и SPRX

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.

SPRX
Spear Alpha ETF
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF

Доходность на риск

CNEQ vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.68

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.23

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.45

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

10.84

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPRX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.33

+0.63

Корреляция

Корреляция между CNEQ и SPRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и SPRX

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.57%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и SPRX

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и SPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNEQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-51.21%

+23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-24.21%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-16.81%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-18.18%

+13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

7.70%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и SPRX

Текущая волатильность для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) составляет 9.44%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNEQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

17.68%

-8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

35.67%

-17.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

47.73%

-19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

41.57%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

41.57%

-14.59%