PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDU.TO с HEQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNDU.TO с HEQL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO).

CNDU.TO и HEQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNDU.TO - это пассивный фонд от Horizons ETFs, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CNDU.TO и HEQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNDU.TO и HEQL.TO

2026 (YTD)202520242023
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		5.22%54.27%34.82%15.66%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%28.97%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, CNDU.TO показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у HEQL.TO с доходностью 1.60%.

CNDU.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-7.39%
С начала года
5.22%
6 месяцев
14.81%
1 год
58.02%
3 года*
33.36%
5 лет*
22.06%
10 лет*
18.63%

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Часто сравнивают с CNDU.TO:
CNDU.TO с UPROCNDU.TO с USSL.TOCNDU.TO с SLVU.TOCNDU.TO с AMHE.TOCNDU.TO с HXT.TOCNDU.TO с HDIV.TOCNDU.TO с SPXU
Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO

Сравнение комиссий CNDU.TO и HEQL.TO

CNDU.TO берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии HEQL.TO в 1.46%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

Доходность на риск

CNDU.TO vs. HEQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDU.TO
Ранг доходности на риск CNDU.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDU.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDU.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDU.TO c HEQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDU.TOHEQL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.35

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.95

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.99

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.04

4.23

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDU.TO vs. HEQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDU.TO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа HEQL.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDU.TO и HEQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDU.TOHEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.35

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.75

-1.49

Корреляция

Корреляция между CNDU.TO и HEQL.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDU.TO и HEQL.TO

CNDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM202520242023
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%

Просадки

Сравнение просадок CNDU.TO и HEQL.TO

Максимальная просадка CNDU.TO за все время составила -78.08%, что больше максимальной просадки HEQL.TO в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDU.TO и HEQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNDU.TOHEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.08%

-19.86%

-58.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.72%

-15.14%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-5.34%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.54%

-1.92%

-21.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.64%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDU.TO и HEQL.TO

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что CNDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNDU.TOHEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

7.46%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

12.41%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.05%

21.37%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

18.59%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.06%

18.59%

+11.47%