PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDU.TO с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDU.TO с SPXU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNDU.TO (BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - CNDU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDU.TO returned 19.99%/yr vs -41.78%/yr for SPXU. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. CNDU.TO charges 1.15%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности CNDU.TO и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDU.TO торгуется в CAD, в то время как SPXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNDU.TO показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -16.95%. За последние 10 лет акции CNDU.TO превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 19.99% против -41.78% соответственно.

CNDU.TO

1 день
0.58%
1 месяц
3.53%
С начала года
20.84%
6 месяцев
18.69%
1 год
66.02%
3 года*
41.88%
5 лет*
21.98%
10 лет*
19.99%

SPXU

1 день
0.05%
1 месяц
9.37%
С начала года
-16.95%
6 месяцев
-13.60%
1 год
-39.79%
3 года*
-39.53%
5 лет*
-31.44%
10 лет*
-41.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDU.TO и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		20.84%54.27%34.82%15.07%-17.75%59.19%-5.04%42.32%-19.25%15.77%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-16.95%-44.39%-38.51%-47.31%44.67%-57.96%-71.09%-58.07%12.71%-48.01%

Correlation

The correlation between CNDU.TO and SPXU is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.69

The correlation between CNDU.TO and SPXU shifts across timeframes, from -0.70 (5 years) to -0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNDU.TO и SPXU

Секторы
CNDU.TO
SPXU

Финансовые услуги

40.3%
82.5%

Энергетика

17.7%

-

Сырьевые материалы

13.6%

-

Технологии

8.8%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

CNDU.TO
40.3%
SPXU
82.5%

Энергетика

CNDU.TO
17.7%
SPXU

-

Сырьевые материалы

CNDU.TO
13.6%
SPXU

-

Технологии

CNDU.TO
8.8%
SPXU

-

Промышленность

CNDU.TO
7.8%
SPXU

-

Потребительский циклический сектор

CNDU.TO
3.9%
SPXU

-

Потребительский защитный сектор

CNDU.TO
3.2%
SPXU

-

Коммунальные услуги

CNDU.TO
2.6%
SPXU

-

Коммуникационные услуги

CNDU.TO
2.0%
SPXU

-

Недвижимость

CNDU.TO
0.2%
SPXU

-

Здравоохранение

CNDU.TO

-

SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с CNDU.TO:
CNDU.TO с SLVU.TOCNDU.TO с USSL.TOCNDU.TO с AMHE.TOCNDU.TO с TCND.TOCNDU.TO с UPROCNDU.TO с HXT.TOCNDU.TO с TQQQ.TO
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

CNDU.TO vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDU.TO
Ранг доходности на риск CNDU.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDU.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDU.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDU.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDU.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDU.TO c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNDU.TOSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
-1.05

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-1.62

+4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.82

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

-0.88

+5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.05

-1.57

+20.62

CNDU.TO vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDU.TO на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDU.TO и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNDU.TO и SPXU

Максимальная просадка CNDU.TO за все время составила -78.04%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDU.TO и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDU.TOSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.04%

-99.99%

+21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-45.25%

+29.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-84.33%

+59.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-90.08%

+57.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.48%

-99.58%

+38.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-99.99%

+98.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.27%

-93.97%

+70.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

27.05%

-23.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDU.TO и SPXU

Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) составляет 6.82%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что CNDU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDU.TOSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

13.97%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

29.72%

-10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

37.84%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

50.92%

-25.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.08%

53.89%

-23.81%

Сравнение комиссий CNDU.TO и SPXU

CNDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDU.TO и SPXU

CNDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.49%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

CNDU.TO and SPXU have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.15% for CNDU.TO.

CNDU.TO is categorized as Leveraged Equities, while SPXU is S&P 500. CNDU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Horizons ETFs and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for CNDU.TO and 0.90% for SPXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDU.TO и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор