PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDU.TO с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDU.TO с SPXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDU.TO (BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both Leveraged Equities funds - CNDU.TO tracks the S&P/TSX 60 Index while SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDU.TO returned 18.95%/yr vs -40.93%/yr for SPXU. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. CNDU.TO charges 1.15%/yr vs 0.93%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности CNDU.TO и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDU.TO торгуется в CAD, в то время как SPXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNDU.TO показывает доходность 20.99%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -19.35%. За последние 10 лет акции CNDU.TO превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 18.95% против -40.93% соответственно.

CNDU.TO

1 день
2.59%
1 месяц
8.21%
С начала года
20.99%
6 месяцев
23.49%
1 год
68.15%
3 года*
40.60%
5 лет*
22.64%
10 лет*
18.95%

SPXU

1 день
8.13%
1 месяц
1.17%
С начала года
-19.35%
6 месяцев
-18.77%
1 год
-45.38%
3 года*
-40.98%
5 лет*
-32.11%
10 лет*
-40.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDU.TO и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		20.99%54.27%34.82%15.07%-17.75%59.15%-4.99%42.24%-19.24%15.76%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-19.35%-44.40%-38.44%-47.21%45.75%-58.32%-70.89%-58.42%12.79%-47.78%

Correlation

The correlation between CNDU.TO and SPXU is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.69

The correlation between CNDU.TO and SPXU shifts across timeframes, from -0.71 (5 years) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNDU.TO и SPXU

Секторы
CNDU.TO
SPXU

Финансовые услуги

37.2%
70.6%

Энергетика

19.1%

-

Сырьевые материалы

14.6%

-

Технологии

8.7%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Недвижимость

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

CNDU.TO
37.2%
SPXU
70.6%

Энергетика

CNDU.TO
19.1%
SPXU

-

Сырьевые материалы

CNDU.TO
14.6%
SPXU

-

Технологии

CNDU.TO
8.7%
SPXU

-

Промышленность

CNDU.TO
7.9%
SPXU

-

Потребительский циклический сектор

CNDU.TO
4.1%
SPXU

-

Потребительский защитный сектор

CNDU.TO
3.4%
SPXU

-

Коммунальные услуги

CNDU.TO
2.8%
SPXU

-

Коммуникационные услуги

CNDU.TO
2.2%
SPXU

-

Недвижимость

CNDU.TO
0.2%
SPXU

-

Здравоохранение

CNDU.TO

-

SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с CNDU.TO:
CNDU.TO с SLVU.TOCNDU.TO с HXD.TOCNDU.TO с USSL.TOCNDU.TO с AMHE.TOCNDU.TO с UPROCNDU.TO с TCND.TOCNDU.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

CNDU.TO vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDU.TO
Ранг доходности на риск CNDU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDU.TO c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDU.TOSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
-1.21

+4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
-1.97

+5.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.79

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

-0.91

+5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.83

-1.54

+21.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDU.TO vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDU.TO на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDU.TO и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDU.TOSPXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

-1.21

+4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.60

+1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

-0.72

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.76

+1.04

Просадки

Сравнение просадок CNDU.TO и SPXU

Максимальная просадка CNDU.TO за все время составила -78.08%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDU.TO и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDU.TOSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.08%

-99.99%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-49.96%

+34.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-84.40%

+59.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-90.17%

+57.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.51%

-99.60%

+38.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.99%

+99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.35%

-93.97%

+70.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

29.81%

-26.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDU.TO и SPXU

Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) составляет 6.68%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что CNDU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDU.TOSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

11.30%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

28.97%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

37.63%

-13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

53.71%

-28.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

56.78%

-26.68%

Сравнение комиссий CNDU.TO и SPXU

CNDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDU.TO и SPXU

CNDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.39%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

CNDU.TO and SPXU have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.15% for CNDU.TO.

CNDU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Horizons ETFs and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for CNDU.TO and 0.93% for SPXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDU.TO и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор