Сравнение CNDU.TO с SPXU
CNDU.TO (BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both Leveraged Equities funds - CNDU.TO tracks the S&P/TSX 60 Index while SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDU.TO returned 18.95%/yr vs -41.45%/yr for SPXU. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. CNDU.TO charges 1.15%/yr vs 0.93%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности CNDU.TO и SPXU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNDU.TO торгуется в CAD, в то время как SPXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNDU.TO показывает доходность 20.99%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -25.40%. За последние 10 лет акции CNDU.TO превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 18.95% против -41.45% соответственно.
CNDU.TO
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- 22.18%
- 1 год
- 67.87%
- 3 года*
- 40.60%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 18.95%
SPXU
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -25.40%
- 6 месяцев
- -25.95%
- 1 год
- -48.75%
- 3 года*
- -42.67%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- -41.45%
Сравнение доходности по годам CNDU.TO и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDU.TO BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF | 20.99% | 54.27% | 34.82% | 15.07% | -17.75% | 59.15% | -4.99% | 42.24% | -19.24% | 15.76% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -25.40% | -44.40% | -38.44% | -47.21% | 45.75% | -58.32% | -70.89% | -58.42% | 12.79% | -47.78% |
Correlation
The correlation between CNDU.TO and SPXU is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | -0.69 |
The correlation between CNDU.TO and SPXU shifts across timeframes, from -0.71 (5 years) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CNDU.TO и SPXU
Секторы
CNDU.TO
SPXU
Финансовые услуги
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
CNDU.TO
SPXU
Энергетика
CNDU.TO
SPXU
-
Сырьевые материалы
CNDU.TO
SPXU
-
Технологии
CNDU.TO
SPXU
-
Промышленность
CNDU.TO
SPXU
-
Потребительский циклический сектор
CNDU.TO
SPXU
-
Потребительский защитный сектор
CNDU.TO
SPXU
-
Коммунальные услуги
CNDU.TO
SPXU
-
Коммуникационные услуги
CNDU.TO
SPXU
-
Недвижимость
CNDU.TO
SPXU
-
Здравоохранение
CNDU.TO
-
SPXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDU.TO vs. SPXU — Ранг доходности на риск
CNDU.TO
SPXU
Сравнение CNDU.TO c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDU.TO | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.76 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | -0.97 | +5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.83 | -1.64 | +21.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDU.TO | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | -1.33 | +4.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.62 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | -0.73 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.76 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок CNDU.TO и SPXU
Максимальная просадка CNDU.TO за все время составила -78.08%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDU.TO и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDU.TO | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.08% | -99.99% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -50.22% | +34.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -84.40% | +59.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -90.17% | +57.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.51% | -99.60% | +38.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.99% | +99.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -93.97% | +70.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 29.67% | -26.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDU.TO и SPXU
Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) составляет 6.68%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что CNDU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDU.TO | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 8.70% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 27.84% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 36.69% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.56% | 53.60% | -28.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 56.73% | -26.63% |
Сравнение комиссий CNDU.TO и SPXU
CNDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDU.TO и SPXU
CNDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDU.TO BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.97% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
CNDU.TO and SPXU have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.15% for CNDU.TO.
CNDU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Horizons ETFs and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for CNDU.TO and 0.93% for SPXU.
Подберите оптимальное распределение для CNDU.TO и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор