Сравнение CNBS с MSTY
CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CNBS returned 91.63% vs -59.99% for MSTY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CNBS charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности CNBS и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNBS показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
CNBS
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 26.27%
- 1 год
- 91.63%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -32.48%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNBS и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 4.70% | 15.33% | -38.86% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between CNBS and MSTY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNBS vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CNBS
MSTY
Сравнение CNBS c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNBS | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.84 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -1.28 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNBS | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -1.00 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.27 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок CNBS и MSTY
Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNBS | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.71% | -71.79% | -23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.25% | -71.79% | +20.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.88% | -65.77% | -25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.27% | -26.15% | -45.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.83% | 47.05% | -19.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNBS и MSTY
Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.17%. Это указывает на то, что CNBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNBS | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 17.17% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.84% | 48.56% | +28.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.28% | 60.41% | +44.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.80% | 71.87% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.37% | 71.87% | -10.50% |
Сравнение комиссий CNBS и MSTY
CNBS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNBS и MSTY
CNBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 268.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 43.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.58% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNBS and MSTY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNBS has higher volatility (18.65%) compared to MSTY (17.17%). In terms of maximum drawdown, CNBS dropped -95.71% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, CNBS leads with 91.63% vs -59.99% for MSTY. On fees, CNBS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 17.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNBS has performed better with a 91.63% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CNBS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 0.00% for CNBS.
CNBS is categorized as Cannabis, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for CNBS and 0.99% for MSTY.
CNBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNBS и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор