Сравнение CNBS с MSTY
CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CNBS returned 58.38% vs -73.71% for MSTY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CNBS charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности CNBS и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNBS показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -33.23%.
CNBS
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- -8.98%
- С начала года
- -7.57%
- 1 год
- 58.38%
- 3 года*
- -6.02%
- 5 лет*
- -32.36%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -16.45%
- 6 месяцев
- -40.34%
- С начала года
- -33.23%
- 1 год
- -73.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNBS и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | -7.57% | 15.33% | -37.20% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -33.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between CNBS and MSTY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNBS vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CNBS
MSTY
Сравнение CNBS c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNBS | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.75 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.97 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -1.44 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNBS и MSTY
Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNBS | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.71% | -77.40% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.25% | -76.26% | +25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -73.75% | -18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.57% | -28.31% | -43.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.58% | 52.95% | -23.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNBS и MSTY
Текущая волатильность для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) составляет 15.48%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 22.94%. Это указывает на то, что CNBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNBS | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.48% | 22.94% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.88% | 52.71% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.29% | 64.67% | +40.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.19% | 72.18% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.24% | 72.18% | -10.94% |
Сравнение комиссий CNBS и MSTY
CNBS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNBS и MSTY
CNBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 285.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 43.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.58% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 285.40% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNBS and MSTY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (22.94%) compared to CNBS (15.48%). In terms of maximum drawdown, CNBS dropped -95.71% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, CNBS leads with 58.38% vs -73.71% for MSTY. On fees, CNBS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CNBS has been the lower-risk option at 15.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNBS has performed better with a 58.38% return vs -73.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CNBS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 285.40%, compared with 0.00% for CNBS.
CNBS is categorized as Cannabis, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for CNBS and 0.99% for MSTY.
CNBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNBS и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор