PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNBS с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNBS с HSMV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both exchange-traded funds - CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify, while HSMV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, CNBS returned -31.63%/yr vs 4.01%/yr for HSMV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CNBS charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности CNBS и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNBS показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 4.73%.

CNBS

1 день
6.43%
1 месяц
3.40%
С начала года
11.43%
6 месяцев
37.13%
1 год
105.15%
3 года*
0.88%
5 лет*
-31.63%
10 лет*
—

HSMV

1 день
1.08%
1 месяц
-1.43%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.36%
1 год
6.55%
3 года*
8.86%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNBS и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		11.43%15.33%-29.41%-16.11%-63.98%-19.02%104.76%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		4.73%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Correlation

The correlation between CNBS and HSMV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.34

Over the past year, the correlation between CNBS and HSMV has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CNBS и HSMV

Секторы
CNBS
HSMV

Здравоохранение

63.1%
4.9%

Недвижимость

13.8%
23.8%

Технологии

10.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

7.0%
7.9%

Потребительский циклический сектор

3.4%
7.8%

Финансовые услуги

1.9%
16.6%

Промышленность

0.1%
15.0%

Сырьевые материалы

-

5.4%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Энергетика

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

11.9%

Здравоохранение

CNBS
63.1%
HSMV
4.9%

Недвижимость

CNBS
13.8%
HSMV
23.8%

Технологии

CNBS
10.7%
HSMV
1.7%

Потребительский защитный сектор

CNBS
7.0%
HSMV
7.9%

Потребительский циклический сектор

CNBS
3.4%
HSMV
7.8%

Финансовые услуги

CNBS
1.9%
HSMV
16.6%

Промышленность

CNBS
0.1%
HSMV
15.0%

Сырьевые материалы

CNBS

-

HSMV
5.4%

Коммуникационные услуги

CNBS

-

HSMV
2.3%

Энергетика

CNBS

-

HSMV
2.8%

Коммунальные услуги

CNBS

-

HSMV
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Seymour Cannabis ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с MJCNBS с YOLOCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDY
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VTWOHSMV с VIOO

Доходность на риск

CNBS vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNBS c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNBSHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.63

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.01

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

0.84

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

2.52

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNBS vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNBS на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNBS и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNBSHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.63

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.27

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.69

-1.07

Просадки

Сравнение просадок CNBS и HSMV

Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNBSHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.71%

-19.16%

-76.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.25%

-7.83%

-43.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.41%

-15.45%

-57.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.58%

-19.16%

-74.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.29%

-2.86%

-87.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.28%

-5.61%

-65.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.86%

2.60%

+25.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CNBS и HSMV

Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) имеет более высокую волатильность в 19.34% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CNBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNBSHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.34%

3.04%

+16.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.07%

7.35%

+69.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.44%

10.40%

+95.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.84%

15.00%

+49.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.40%

16.05%

+45.35%

Сравнение комиссий CNBS и HSMV

CNBS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNBS и HSMV

CNBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.97%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNBS and HSMV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNBS has higher volatility (19.34%) compared to HSMV (3.04%). In terms of maximum drawdown, CNBS dropped -95.71% vs HSMV's -19.16%.

On 5-year performance, HSMV leads with 4.01% vs -31.63% for CNBS. On fees, CNBS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HSMV has performed better with a 4.01% return vs -31.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNBS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for CNBS.

CNBS is categorized as Cannabis, while HSMV is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for CNBS and 0.80% for HSMV.

CNBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNBS и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор