PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNBS с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNBS с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

CNBS и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNBS - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CNBS и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNBS и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		-19.71%15.33%-29.41%-16.11%-63.98%-41.27%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, CNBS показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

CNBS

1 день
3.35%
1 месяц
1.68%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-25.83%
1 год
34.54%
3 года*
-12.81%
5 лет*
-37.62%
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Seymour Cannabis ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с MJCNBS с YOLOCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с MSTY
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий CNBS и BGLD

CNBS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF

Доходность на риск

CNBS vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNBS c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNBSBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.49

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.06

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.61

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

8.19

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNBS vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNBS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BGLD равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNBS и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNBSBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.49

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

1.27

-1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

1.11

-1.57

Корреляция

Корреляция между CNBS и BGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNBS и BGLD

CNBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.

TTM2025202420232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNBS и BGLD

Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CNBSBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.71%

-16.19%

-79.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.25%

-11.11%

-40.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.21%

-16.19%

-78.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.00%

-6.16%

-86.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.74%

-3.54%

-67.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.95%

2.19%

+23.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CNBS и BGLD

Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) имеет более высокую волатильность в 22.14% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что CNBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNBSBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.14%

6.56%

+15.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.61%

9.36%

+66.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.71%

12.12%

+89.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.86%

9.89%

+52.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.38%

9.88%

+50.50%