PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CN с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CN и GBTC составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности CN и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.70%
39.31%
CN
GBTC

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CN:

95.29%

GBTC:

57.97%

Макс. просадка

CN:

-45.00%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

CN:

-35.00%

GBTC:

-9.73%

Доходность по периодам


CN

С начала года

N/A

1 месяц

-13.33%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

120.88%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

34.06%

1 год

110.69%

5 лет

53.93%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CN c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
CN
GBTC


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и GBTC

Дивидендная доходность CN за последние двенадцать месяцев составляет около 18,231.42%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
18,231.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CN и GBTC

Максимальная просадка CN за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CN и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.00%
-9.73%
CN
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности CN и GBTC

Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) имеет более высокую волатильность в 35.89% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 15.65%. Это указывает на то, что CN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
35.89%
15.65%
CN
GBTC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab