PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CN с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNGBTC
Дневная вол-ть88.19%58.06%
Макс. просадка-30.00%-89.91%
Текущая просадка-30.00%-6.91%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между CN и GBTC составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CN и GBTC

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.70%
11.22%
CN
GBTC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CN c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CN
Коэффициент Шарпа
Нет данных
GBTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBTC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBTC, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBTC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBTC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBTC, с текущим значением в 7.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.73

Сравнение коэффициента Шарпа CN и GBTC


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и GBTC

Дивидендная доходность CN за последние двенадцать месяцев составляет около 17,634.69%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
17,634.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CN и GBTC

Максимальная просадка CN за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CN и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
-30.00%
0
CN
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности CN и GBTC

Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что CN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
17.63%
14.48%
CN
GBTC