Сравнение CMUVX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
CMUVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CMUVX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMUVX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMUVX Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund | -2.21% | 14.69% | 13.39% | 19.07% | -17.54% | 3.47% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CMUVX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%.
CMUVX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMUVX и CSTAX
CMUVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
CMUVX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
CMUVX
CSTAX
Сравнение CMUVX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMUVX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.81 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.61 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.39 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 9.64 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMUVX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.81 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CMUVX и CSTAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMUVX и CSTAX
Дивидендная доходность CMUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.96%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMUVX Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund | 36.96% | 36.14% | 2.54% | 2.03% | 2.47% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок CMUVX и CSTAX
Максимальная просадка CMUVX за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMUVX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMUVX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -14.52% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -2.72% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -2.00% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -2.37% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.67% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMUVX и CSTAX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что CMUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMUVX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 1.43% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 2.11% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 3.50% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 5.16% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 5.82% | +7.42% |