Сравнение CMTFX с SLMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).
CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности CMTFX и SLMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMTFX и SLMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 5.76% | 37.32% | 26.67% | 44.27% | -31.14% | 38.97% | 44.45% | 54.15% | -8.12% | 34.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CMTFX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции CMTFX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 21.08% против 22.87% соответственно.
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
SLMCX
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 22.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMTFX и SLMCX
CMTFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.
Доходность на риск
CMTFX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск
CMTFX
SLMCX
Сравнение CMTFX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMTFX | SLMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.17 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.75 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.46 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 16.82 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMTFX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.17 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.88 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CMTFX и SLMCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTFX и SLMCX
Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SLMCX в 8.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 8.94% | 9.45% | 14.27% | 5.16% | 9.42% | 11.75% | 10.40% | 11.44% | 12.33% | 11.15% | 8.19% | 10.79% |
Просадки
Сравнение просадок CMTFX и SLMCX
Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, примерно равная максимальной просадке SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и SLMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMTFX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -68.10% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -14.88% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.42% | -37.32% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.42% | -37.32% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -7.05% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -13.04% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.95% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTFX и SLMCX
Текущая волатильность для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) составляет 8.94%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMTFX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 11.14% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 21.67% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 30.99% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 26.07% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 25.99% | -1.29% |