Сравнение CMTFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CMTFX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMTFX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CMTFX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.08% против 18.99% соответственно.
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMTFX и QQQ
CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
CMTFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CMTFX
QQQ
Сравнение CMTFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMTFX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.66 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.00 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 7.32 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMTFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CMTFX и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTFX и QQQ
Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CMTFX и QQQ
Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMTFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -82.97% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.62% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.42% | -35.12% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.42% | -35.12% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -7.86% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -32.99% | +16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.44% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTFX и QQQ
Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMTFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 6.61% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 12.82% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 22.70% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 22.38% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 22.25% | +2.45% |