PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTFX с NSVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMTFX с NSVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX).

CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и NSVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMTFX и NSVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		5.24%8.20%11.25%14.10%-13.70%34.27%10.11%20.65%-17.48%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у NSVAX с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции NSVAX по среднегодовой доходности: 21.08% против 9.53% соответственно.

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%

NSVAX

1 день
2.33%
1 месяц
-4.16%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
24.24%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund

Columbia Small Cap Value Fund II

Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX
Часто сравнивают с NSVAX:
NSVAX с FSCRXNSVAX с FTIHXNSVAX с MMEYXNSVAX с CTCAXNSVAX с GSFTXNSVAX с HRTVXNSVAX с TASCX

Сравнение комиссий CMTFX и NSVAX

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NSVAX в 1.02%.

NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund

Доходность на риск

CMTFX vs. NSVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NSVAX
Ранг доходности на риск NSVAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSVAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSVAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSVAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSVAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSVAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTFX c NSVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTFXNSVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.70

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.74

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

6.73

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTFX vs. NSVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSVAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и NSVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTFXNSVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.14

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.40

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.02

Корреляция

Корреляция между CMTFX и NSVAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и NSVAX

Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности NSVAX в 15.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		15.10%15.89%29.38%6.93%6.46%13.95%0.83%3.68%14.97%9.10%5.23%12.66%

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и NSVAX

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки NSVAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и NSVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMTFXNSVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-59.32%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-14.17%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.42%

-27.11%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

-48.33%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-5.89%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-9.80%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.67%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и NSVAX

Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMTFXNSVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

6.18%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

12.47%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

21.72%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

22.56%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

23.87%

+0.83%