Сравнение CMTFX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CMTFX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMTFX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CMTFX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 21.08% против 10.15% соответственно.
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMTFX и COSZX
CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
CMTFX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
CMTFX
COSZX
Сравнение CMTFX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMTFX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.06 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.61 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.75 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 10.61 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMTFX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.06 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.58 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.21 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CMTFX и COSZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTFX и COSZX
Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности COSZX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CMTFX и COSZX
Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMTFX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -63.37% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.76% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.42% | -25.77% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.42% | -43.40% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -8.07% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -18.03% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.05% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTFX и COSZX
Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Columbia Overseas Value Fund (COSZX) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMTFX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 7.24% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 10.56% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 16.31% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 15.80% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 17.45% | +7.25% |