PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTFX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMTFX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMTFX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%15.75%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность -6.05%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий CMTFX и AAIZX

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

CMTFX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTFX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTFXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.68

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.33

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.71

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

8.16

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTFX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTFXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.17

-0.72

Корреляция

Корреляция между CMTFX и AAIZX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и AAIZX

Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности AAIZX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и AAIZX

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMTFXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-29.00%

-39.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-17.47%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-13.44%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-5.25%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

5.79%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и AAIZX

Текущая волатильность для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) составляет 8.94%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMTFXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

9.48%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

17.87%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

28.91%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

27.99%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

27.99%

-3.29%